Методи коригування автокореляції

Коли має місце автокореляція залишків, то визначення параметрів моделі можливо за методом Ейткена.

Алгоритм розрахунку:

1) Визначаємо матрицю S :

де

де u_t — величина залишків у період t;

u_t–₁ — величина залишків у період t – 1;

n — число спостережень.

2) Обчислюємо обернену матрицю .

3) Перемножуємо матрицю Х` на , де Х` - матриця, транспонована до матриці незалежних змінних X.

4) Знаходимо добуток .

5) Обчислюємо обернену матрицю та матрицю .

6) Знаходимо матрицю , елементи якої і будуть коефіцієнтами лінійного рівняння.

Література: [4, 9, 16 ]

Тема 7 Порушення припущень OLS: ендогенність.

Мета заняття: детальне ознайомлення з тестуванням ендогенності та її корекцією.

Питання лекції

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Тести на автокореляцію	\|	Суть, причини, наслідки ендогенності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.014 сек.