Самовідбір

Дане джерело ендогенності виникає у випадку, коли індивіди займають певну позицію, наприклад, виходити на ринок праці чи ні, бути чи не бути членом профспілки, працювати в бюджетному секторі чи приватному, керуючись прихованими мотивами або коли їх опитування ведеться через Інтернет.

Одночасність

Проявляється у випадку, коли змінні у правій частині регресійного рівняння визначаються одночасно із залежними змінними, тобто ендогенно породжуються процесом , а не задаються ззовні (екзогенно).

Наприклад, прийняття рішення про освіту або ж вихід на ринок праці, формування ціни і величини попиту.

Авторегресії з автокорельованими похибками

Ефект продажу каталогу на ймовірність покупки товару з каталогу (змінна поштової розсилки та інший вплив реклами на споживача є функцією минулих продажів).

Тести на ендогенність

Існує два основні тести на ендогенність:

1. Тест Хаусмана

2. Тест Хаусмана-Ву

Тест Хаусмана, званий також тестом Ву - Хаусмана або Дарбіна - Ву - Хаусмана - застосовуваний в економетриці тест для порівняння моделей, оцінених різними методами, один з яких дозволяє отримати консистентні оцінки і при нульовій і при альтернативній гіпотезі, а інший - тільки при нульовій гіпотезі. Зокрема, тест дозволяє порівняти оцінки методу найменших квадратів і методу інструментальних змінних. Нульова гіпотеза полягає в тому, що фактори моделі є екзогенними, альтернатива - що ендогенними. В обох випадках метод інструментальних змінних дає консистентні оцінки (інструменти за визначенням передбачаються екзогенними). А метод найменших квадратів дає консистентні оцінки тільки при екзогенних факторах. Таким чином, якщо нульова гіпотеза підтверджується, то оцінки різних методів асимптотично еквівалентні, в іншому випадку відмінності між ними будуть значущими. Тим самим тест дозволяє оцінити екзогенність факторів моделі .

Методи коригування ендогенності

Методи оцінювання

1) Метод інструментальних змінних - інструментів стільки ж, скільки регресорів, а для екзогенних регресорів – інструментами є вони ж самі.

2) Двокроковий МНК- інструментів більше, ніж регресорів

Інструменти

Деякі змінні Z, що задовольняють вимоги:

По-перше, сильно корелюють з ендогенними змінними X;

По-друге, не корелюють з похибкою.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Суть, причини, наслідки ендогенності	\|	Проблема вибору інструментів

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.003 сек.