• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Тестування на гетероскедастичність.

Гетероскедастичність – це різноточковість спостережень, отриманих для різноманітних суб’єктів ( крос дані) або в різні моменти часи (часові ряди).

D(ε_i)≠D(ε_j)≠σ²

Наслідки:

1) Оцінки параметрів моделі перестають бути ефективними (з мінімальною дисперсією);

2) Дисперсія оцінок моделі буде зміщеною;

3) Виникає вірогідність завищення значень t-статистик

Методи діагностики:

1. Графічний аналіз залишків;

2. Тест Парка (Park)

3. Тест Глейзера (Glejser)

4. Тест Бройша-Пагана (Breusch-Pagan)

5. Тест Гольдфельда-Квандта (Goldfeld-Quandt)

6. Тест Уайта (White)

Тест ПаркаПередбачається, що існує залежність між дисперсією та значенням i-ої екзогенної змінної виду:

Етапи побудови:

1. Розраховується рівняння регресії;

2. Для кожного спостереження визначаються логарифми квадратів похибок:

3. Будується регресія :

У випадку множинної регресії така залежність будується для кожної екзогенної змінної.

4. Перевіряється статистична значимість коефіцієнта β в отриманій регресії на основі t-статистики. Якщо коефіцієнти значимі, то це означає наявність зв’язку між ln e_i² nf ln x_i, тобто гетероскедастичність.

Недоліки:

1. Як наслідок того, що тест Парка передбачає використання конкретної залежності між дисперсіями залишків і екзогенною змінною, не значимість коефіцієнта β може помилково вказувати на відсутність гетероскедастичності.

2. Для випадкової змінної можливе існування гетероскедастичності.

Тест Глейзера.Тест Глейзера за своєю сутністю аналогічний тесту Парка, але доповняє його аналізом інших функціональних залежностей між дисперсіями залишків і екзогенною змінною.

Недоліки:

Як і в тесіт Парка, для випадкової змінної може існувати гетероскедастичність.

Тест Уайта.На відміну від попередніх методів в тесті Уайта немає необхідності завдання фактора пропорційності.

Етапи побудови:

1)Оцінюються залишки вихідної економетричної моделі

2) Будують допоміжну модель, де в якості ендогенної змінної використовують залишки, а в якості екзогенних - екзогенні змінні вихідної моделі, їх квадрати.

Методи уникнення

1. Зважений метод найменших квадратів;

2. Робастні методи оцінки матриці коваріаційних залишків моделі.

Етап 7. Провести аналіз результатів, які планується використовувати на практиці для прийняття рішень.

Переглядів: 3099