МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах
РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ" ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів Контакти
Тлумачний словник |
|
|||||||
Критерій Дарбіна-Вотсона (Durbin-Watson)Обмеження: 1) Модель повинна містити вільний член; 2) Модель не повинна містити лагові змінні; 3) Модель не повинна містити пропусків в спостереженнях; 4) Критерієм визначається тільки автокореляція першого рівня. Схема застосування критерію: 1) Побудова емпіричного рівняння моделі: = + xt1 + · · · + xtM 2) Розрахунок залишків моделі: = − 3) Розрахунок статистики Дарбіна-Вотсона (DW) Тест Бройша-Годфрі – це робастна процедура, яка дозволяє відстежити чи існує в залишках автокореляція аж до порядку q. Даний тест призначений для тестування автокореляції високих порядків. Модель може не містити вільного члену. Модель може містити лагові змінні. Процедура проведення: 1) Будується вихідна модель; 2) Будується допоміжна регресія; 3) Для допоміжної регресії провіряється нульова гіпотеза про відсутність автокореляції аж до порядку q; 4) Для цього розраховуэться тестова статистика BG порівнюється з критичним значенням розподілу хі-квадрата з q ступенями свободи. 1) Використання статистики Дарбіна-Вотсона 2) Метод перших різниць; 3) Метод Кохрана-Орката (Cochrane-Orcutt); 4) Метод Хілдрета-Лу (Hildreth-Lu)
Метод Кохрана-Орката представляє собою ітераційну процедуру оцінки параметра . Розглянемо даний метод на прикладі парної регресії і авто регресійного процесу першого порядку: 1. На сонові МНК будується регресія і визначають залишки. 2. За допомогою схеми AR(1) оцінюються регресійна залежність: і визначається оцінка . 3. На основі даної оцінки будується рівняння: за допомогою якого оцінюються α та . 4. Значення β0 = α(1 − ) та β1 = γ підставляються в початкове рівняння регресії. 5. Повтор етапів здійснюється до тих пір, поки не буде досягнута необхідна збіжність воцінці параметра . Метод Хілдрета-Лу – це ітераційний метод розрахунку параметра в якому регресія Оцінюється для кожного можливого значення з відрізка [-1;1] з малим кроком (наприклад, 0,001). Величина , яка відображає найменшу стандартну похибку регресії, використовується при оцінці параметрів β0 та β1.
|
||||||||
|