Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Критерій Дарбіна-Вотсона (Durbin-Watson)

Обмеження:

1) Модель повинна містити вільний член;

2) Модель не повинна містити лагові змінні;

3) Модель не повинна містити пропусків в спостереженнях;

4) Критерієм визначається тільки автокореляція першого рівня.

Схема застосування критерію:

1) Побудова емпіричного рівняння моделі:

= + xt1 + · · · + xtM

2) Розрахунок залишків моделі:

=

3) Розрахунок статистики Дарбіна-Вотсона (DW)

Тест Бройша-Годфрі – це робастна процедура, яка дозволяє відстежити чи існує в залишках автокореляція аж до порядку q. Даний тест призначений для тестування автокореляції високих порядків. Модель може не містити вільного члену. Модель може містити лагові змінні.

Процедура проведення:

1) Будується вихідна модель;

2) Будується допоміжна регресія;

3) Для допоміжної регресії провіряється нульова гіпотеза про відсутність автокореляції аж до порядку q;

4) Для цього розраховуэться тестова статистика BG порівнюється з критичним значенням розподілу хі-квадрата з q ступенями свободи.
На практиці значення коефіцієнта , як правило невідоме і його необхідно оцінити. Для цього існують декілька методів:

1) Використання статистики Дарбіна-Вотсона

2) Метод перших різниць;

3) Метод Кохрана-Орката (Cochrane-Orcutt);

4) Метод Хілдрета-Лу (Hildreth-Lu)

 

Метод Кохрана-Орката представляє собою ітераційну процедуру оцінки параметра . Розглянемо даний метод на прикладі парної регресії і авто регресійного процесу першого порядку:

1. На сонові МНК будується регресія і визначають залишки.

2. За допомогою схеми AR(1) оцінюються регресійна залежність:

і визначається оцінка .

3. На основі даної оцінки будується рівняння:

за допомогою якого оцінюються α та .

4. Значення β0 = α(1 − ) та β1 = γ підставляються в початкове рівняння регресії.

5. Повтор етапів здійснюється до тих пір, поки не буде досягнута необхідна збіжність воцінці параметра .

Метод Хілдрета-Лу – це ітераційний метод розрахунку параметра в якому регресія

Оцінюється для кожного можливого значення з відрізка [-1;1] з малим кроком (наприклад, 0,001).

Величина , яка відображає найменшу стандартну похибку регресії, використовується при оцінці параметрів β0 та β1.

 




Переглядів: 978

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Тестування на мультиколінеарність | Тестування на гетероскедастичність.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.