• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Тестування на мультиколінеарність

Мультиколінеарність - це лінійний зв’язок екзогенних змінних моделі. Виникає як наслідок двох основних причин:

1) Неправильна специфікація моделі;

2) Використання повторних спостережень.

Наслідки:

1 ) МНК-оцінки параметрів моделі втрачають незміщеність;

2) Дисперсія МНК-оцінок зростає;

3) Відбувається зменшенняt-статистик, які є індикаторами статистичної значимості параметрів;

4) Коефіцієнт детермінації уже не є мірою адекватності моделі;

5) Оцінки параметрів при не колінеарних екзогенних змінних стають джуе чутливими до змін і/або незначними.

Методи діагностики:

1) Візуальний (високе значення R² и низькі значення t-статистики)

2) Високе значення коефіцієнта парної кореляції екзогенних змінних$

3) Метод інфляційних факторів.

Методи усунення мультиколінеарності:

1) Покращення специфікації моделі за допомогою виключення з початкової моделі колінеарних екзогенних змінних;

2) Збільшення об’єму статистичних даних;

3) Об’єднання колінеарних змінних та включення в модель загальної екзогенної змінної.

Тестування на автокореляцію

Автокореляція - це кореляція між досліджуваними показниками, які впорядковані за часом (часові ряди) або ж в просторі(крос-дані).

σ(ε_t−τ , ε_t )≠0

Під час аналізу економетричних часових рядів часто зустрічається модель авторегресії першого порядку AR(1):

ε t = ρε _t−1 + υ _t

где ε _t — случайная переменная модели, ρ — константа, υ _t ∼ N(·).

Причини виникнення:

1. Похибки специфікації (наприклад, вибір лінійної моделі замість квадратичної)

2. Інерція економічних показників, пов’язана з циклами ділової активності (наприклад, попит на сільськогосподарську продукцію в поточному періоді в залежності від цін в попередньому).

3. Використання «згладжених» даних.

Наслідки:

1. Збільшення дисперсій оцінок параметрів моделі;

2. Зміщення оцінок, отриманих МНК

3. Зниження значимості оцінок параметрів моделі;

4. Коефіцієнт детермінації більше не є мірою адекватності моделі.

Методи діагностування:

Графічний метод (графік залежності залишків моделі протягом часового періоду)

Критерій Дарбіна-Вотсона (Durbin-Watson)

Тест Бройша-Годфрі (Breusch-Godfrey)

Переглядів: 1117