Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Тестування на мультиколінеарність

Мультиколінеарність - це лінійний зв’язок екзогенних змінних моделі. Виникає як наслідок двох основних причин:

1) Неправильна специфікація моделі;

2) Використання повторних спостережень.

Наслідки:

1 ) МНК-оцінки параметрів моделі втрачають незміщеність;

2) Дисперсія МНК-оцінок зростає;

3) Відбувається зменшенняt-статистик, які є індикаторами статистичної значимості параметрів;

4) Коефіцієнт детермінації уже не є мірою адекватності моделі;

5) Оцінки параметрів при не колінеарних екзогенних змінних стають джуе чутливими до змін і/або незначними.

Методи діагностики:

1) Візуальний (високе значення R2 и низькі значення t-статистики)

2) Високе значення коефіцієнта парної кореляції екзогенних змінних$

3) Метод інфляційних факторів.

Методи усунення мультиколінеарності:

1) Покращення специфікації моделі за допомогою виключення з початкової моделі колінеарних екзогенних змінних;

2) Збільшення об’єму статистичних даних;

3) Об’єднання колінеарних змінних та включення в модель загальної екзогенної змінної.

 

Тестування на автокореляцію

Автокореляція - це кореляція між досліджуваними показниками, які впорядковані за часом (часові ряди) або ж в просторі(крос-дані).

σ(εtτ , εt )≠0

Під час аналізу економетричних часових рядів часто зустрічається модель авторегресії першого порядку AR(1):

ε t = ρε t−1 + υ t

где ε t — случайная переменная модели, ρ — константа, υ t ∼ N(·).

Причини виникнення:

1. Похибки специфікації (наприклад, вибір лінійної моделі замість квадратичної)

2. Інерція економічних показників, пов’язана з циклами ділової активності (наприклад, попит на сільськогосподарську продукцію в поточному періоді в залежності від цін в попередньому).

3. Використання «згладжених» даних.

Наслідки:

1. Збільшення дисперсій оцінок параметрів моделі;

2. Зміщення оцінок, отриманих МНК

3. Зниження значимості оцінок параметрів моделі;

4. Коефіцієнт детермінації більше не є мірою адекватності моделі.

Методи діагностування:

Графічний метод (графік залежності залишків моделі протягом часового періоду)

Критерій Дарбіна-Вотсона (Durbin-Watson)

Тест Бройша-Годфрі (Breusch-Godfrey)




Переглядів: 1033

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Етап 4. Побудова лінійної багатофакторної регресії. | Критерій Дарбіна-Вотсона (Durbin-Watson)

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.006 сек.