• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ з курсу «Аналітичні розрахунки у сфері фінансових послуг» для студентів СПЕЦІАЛЬНОСТІ «Фінанси І КРЕДИТ»

1. Множинна лінійна регресія : завдання і основні припущення.

2. Метод найменших квадратів для множинної лінійної регресії .

3. Геометрична інтерпретація методу найменших квадратів.

4. Статистичні властивості оцінок параметрів , теорема Гауса - Маркова.

5. Використання t-статистики для перевірки статистичних гіпотез про параметри регресії.

6. Використання коефіцієнта детермінації R² і F-критерію для перевірки статистичних гіпотез про параметри регресії.

7. Тестування гіпотез загального лінійного виду про параметри регресії.

8. Мультиколінеарності ( 2 випадки ).

9. Штучні ( фіктивні ) змінні.

10. Гетеро-і гомоскедастичність. Узагальнений метод найменших квадратів і теорема Айткена .

11. Гетеро-і гомоскедастичність. Тест Уайта на гетероскедастичність.

12. Тест Чоу на структурну мінливість.

13. Автокореляция. Тести на автокореляцію залишків (критерій Дарбіна-Уотсона , тест Бреуша-Годфрі ).

14. Оцінювання за наявності автокореляції залишків ( процедури Кохрейн-Орката і Хілдрет-Лу ).

15. Моделі з розподіленим лагом . Оцінювання в моделях поліноміальних і геометричних лагів.

16 . Прогнозування в регресійних моделях.

17. Система лінійних одночасних рівнянь і її ідентифікація.

18. Непрямий метод найменших квадратів і метод інструментальних змінних оцінки параметрів систем одночасних рівнянь .

19. Двокроковий і трикроковий методи оцінки параметрів систем одночасних рівнянь.

20. Перерахуйте етапи побудови економетричних моделей.

21. На підставі яких вихідних даних можуть бути побудовані економетричні моделі?

22. Яка економічна інтерпретація коефіцієнтів регресійного рівняння в лінійній специфікації і в моделі «в логарифмах» ?

23. Які гіпотези перевіряються за допомогою критерію Ст’юдента ?

24. Які гіпотези перевіряються за допомогою критерію Дарбіна -Уотсона ?

25. Що показують коефіцієнти множинної кореляції та детермінації ?

26. Які гіпотези перевіряються за допомогою критерію Фішера ?

27. Що таке «асимптотична незміщеність», «асимптотична спроможність» і «ефективність» ?

28. Які основні припущення методу найменших квадратів (МНК ) ?

29. У чому суть МНК ?

30. Наведіть формули розрахунку оцінок коефіцієнтів лінійної моделі за МНК ?

31. Якими властивостями володіють МНК - оцінки класичної лінійної економетричної моделі?

32. Перерахуйте властивості вектора помилок економетричної моделі .

33. Яким чином перевіряється наявність автокореляції помилок моделі?

34 . Як оцінюється дисперсія істинної помилки моделі?

35 . Які наслідки мультиколінеарності факторів ?

36. Як перевіряється оборотність матриці ХTХ ?

37. Які наслідки неправильного вибору складу незалежних змінних моделі?

38. Які особливості оцінювання параметрів з урахуванням накладених обмежень ?

39. Опишіть процедуру отримання оцінок параметрів економетричної моделі за допомогою методу максимальної правдоподібності ( ММП ).

40. Якими властивостями володіють ММП - оцінки параметрів?

41. Як виглядає коваріаційна матриця помилок при наявності автокореляційних зв'язків у векторі помилок ?

42. Як виглядає коваріаційна матриця помилок моделі за наявностігетероскедастичності помилок ?

43. Які наслідки автокореляції і гетероскедастичності помилок ?

44. У чому суть узагальненого МНК ( УМНК ) ?

45. Як визначається коваріаційна матриця УМНК – оцінок параметрів?

46. У чому суть зваженого МНК ?

47. У чому суть методу інструментальних змінних ?

48. Які проблеми виникають при побудові моделей з лаговими змінними ?

49. Що являє собою модель Койка ?

50. Перерахуйте основні підходи до оцінки коефіцієнтів економетричної моделі , яка містить лагові залежні змінні ?

51. Охарактеризуйте причини мінливості структури моделі та способи її відображення в рівнянні регресії .

52. У чому полягають особливості оцінки коефіцієнтів моделей зі змінною структурою ?

53. Як оцінюється точність прогнозу ?

54. Що являє собою « довірчий інтервал прогнозу » ?

55. Охарактеризуйте методи оцінки довірчого інтервалу прогнозу в моделях з детермінованими і випадковими параметрами.

56. Охарактеризуйте особливості прогнозування на основі моделей авторегресійних часових рядів .

57. Чим обумовлена ​​зміщеність оцінок коефіцієнтів рівнянь, отриманих з використанням МНК ?

58. Що являють собою структурна і приведена форми моделі одночасних рівнянь ?

59. Що являють собою порядкова і рангова умови ідентифікації рівнянь структурної форми моделі одночасних рівнянь ?

60. У чому полягає суть двокрокового і трикрокового МНК, використовуваних для оцінки коефіцієнтів системи одночасних рівнянь ?

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Переглядів: 767