Для оцінки розсіювання значень критерію (обраного параметра) щодо його середнього прогнозованого значення математичного очікування доцільно використовувати таку характеристику, як стандартне відхилення результатів (вартості капіталу) як ступеня ризику в критерії прийняття рішень.
Чим вище стандартне відхилення, тим більший ризик. Для запобігання ризику особа, що приймає рішення, вибирає з двох альтернатив з однаковими математичними очікуваннями альтернативу з найменшим стандартним відхиленням.