Критерій Бернуллі

За обґрунтуванням Бернуллі можлива заміна значень математичних очікувань і моментів ризику цільових функцій (наприклад, вартості капіталу) на очікувану корисність.

Замість монетарних цільових функцій використовується корисність, і ОПР пов’язує її з цілями, очікуваним ступенем їх досягнення, врахуванням ставлення до ризику.

У цьому випадку виходять з того, що особа, яка приймає рішення, може оцінити корисність різних альтернатив і вибрати максимум «морального очікування» (МрО), розраховуючи його за формулою:

де —функція корисності;

— вартість капіталу за і-го стану середовища;

—імовірність настання і-го стану зовнішнього середовища.

На відміну від критерію середнього значення та стандартного відхилення у величині корисності трансформуються можливі результати. Альтернатива з максимальним значенням морального очікування корисності є оптимальною. Якщо ставлення до ризику нейтральне, цей критерій відповідає правилу Байєса.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Критерій стандартного відхилення	\|	Критерій Лапласа

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.01 сек.