Коефіцієнт кореляції

Коефіцієнт кореляції r – міра тісноти зв`язку. Він на відміну від дисперсії характеризує міру тісноти зв`язку (абсолютна величина коефіцієнта дає її числове значення). Коливається в межах від мінус1 до плюс 1.

Коефіцієнт кореляції визначають як корінь квадратний з коефіцієнта детермінації r², що показує долю ПД в ЗД:

, (2.11)

і відповідно

, (2.12)

де ПД і ЗД розраховують відповідно за формулами 2.8 і 2.7.

Знак коефіцієнта кореляції співпадає із знаком коефіцієнта b₁ в рівнянні регресії.

Якщо r = 0, то лінія регресії паралельна осі абсцис, тобто залежності між у і х немає (регресія відсутня).

Якщо r ® +1 (додатна регресія). Із збільшенням х – у_і теж буде зростати.

Якщо r ® -1 (від`ємна регресія). Із збільшенням х – у_і буде зменшуватись.

Таблиця 2.1 – Висновки на основі значень коефіцієнта кореляції

\|r\|	Інтерпретація
0-0,5	Слабка кореляція
0,5-0,7	Середня кореляція
0,7-0,9	Висока кореляція
0,9-1	Дуже висока кореляція

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Дисперсія	\|	Коефіцієнт еластичності

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.013 сек.