Довірчий інтервал

Вихідна економетрична модель лінійної регресії передбачає наявність випадкової величини е, яка вимірює похибку між фактичним значенням і вирівняним значенням показника. Для розрахунку цих похибок використовують поняття "стандартного відхилення":

, (2.14)

де S_r – стандартне відхилення

n-2 – число значень ряду зменшене на кількість параметрів рівняння регресії (тобто b₀ і b₁).

Розрахувавши стандартне відхилення рівняння регресії, знаходимо стандартну похибку прогнозу:

. (2.15)

Для розрахунку довірчих меж потрібно знайти значення .

, (2.16)

де t – критерій Стюдента (знаходять з таблиць залежно від ймовірності P і ступеня вільності n-m-1).

Нижня межа довірчого інтервалу .

Верхня межа довірчого інтервалу .

Прогнозне значення у_р=b₀+b₁x_p з ймовірністю Р буде коливатись в межах від у_min до y_max.

Питання для самоперевірки

1 Розкрийте суть лінійної регресії.

2 Розкрийте зміст параметрів рівняння лінійної регресії.

3 Розрахунок параметрів лінійної регресії.

4 Що потрібно для формування висновку про доцільність використання знайденої моделі?

5 Для чого використовують критерій Фішера і як його розраховують?

6 Загальна дисперсія, її зміст та визначення.

7 Пояснювальна дисперсія, її зміст та визначення.

8 Загальна дисперсія, її зміст та визначення.

9 Який показник характеризує міру тісноти зв’язку, метод його розрахунку?

10 Коефіцієнт еластичності, його зміст та визначення.

11 Розрахунок довірчого інтервалу.

12 Для чого використовують довірчі інтервали?

13 Як розрахувати стандартну похибку рівняння регресії і прогнозу?

14 Для чого використовують t- критерій Студента?

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Коефіцієнт еластичності	\|	Тестові завдання

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.02 сек.