Тестові завдання

1 Для перевірки адекватності регресійної моделі використовують:

а) t-критерій Стюдента;

б) F-критерій Фішера;

в) загальну дисперсію;

г) коефіцієнт еластичності.

2 Ступінь вільності t-критерію Стюдента в регресії, що складається з 50 спостережень та 4 незалежних змінних, такий:

а) 50;

б) 4;

в) 3;

г) 45;

д) 50 і 4.

3 Якщо коефіцієнт кореляції дорівнює нулю, то

а) модель адекватна;

б) зв’язок між показником і фактором відсутній;

в) при зменшенні значення фактора показник зростає;

г) регресія є додатною.

4 У регресії: у = 0,34 + 1,2 х перетин дорівнює:

а) х;

б) 1,2/0,34;

в) у;

г) 0,34;

д) 1,2.

5 Якщо регресія має R²=0,80, то лінійна регресія:

а) матиме перетин 0,80;

б) не пояснює зв’язку між х і у.

в) пояснює 80 % варіації змінної х;

г) пояснює 80 % варіації змінної у;

д) матиме нахил 0,80;

6 Для вибору кращого рівняння регресії, за умови що всі досліджені моделі є адекватними за критерієм Фішера, обирають модель, для якої:

а) критерій Фішера є більший;

б) загальна дисперсія є меншою;

в) коефіцієнт детермінації є більшим;

г) коефіцієнт детермінації є меншим.

Для формування варіанта вибирають будь-який стовпчик з таблиці № 2.2 в парі з будь-яким стовпчиком таблиці № 2.3.

Таблиця 2.2 – Вихідні дані до розрахункової роботи № 2

Номер спосте- реження	Числові значення ознаки х_і за варіантами
Х1	Х2	ХЗ	Х4	Х5	Х6	Х7	Х8	Х9	Х10	Х11	Х12
	2,06	2,53	2,17	3,65	3,22	2,16	4,57	2,25	6,15	1,86	2,07	3,11
	2,58	3,54	2,9	3,82	3,87	2,65	5,42	2,98	5,66	1,91	3,22	3,15
	3,14	3,84	3,29	3,76	4,95	3,49	5,29	2,15	7,5	2,14	3,04	3,85
	3,54	3,84	4,13	5,24	5,1	3,16	6,33	2,71	6,9	3,39	3,42	4,84
	4,18	4,22	5,25	5,03	5,88	3,85	7,63	3,7	6,31	3,95	5,23	4,62
	4,78	4,81	4,92	5,52	7,28	4,58	7,53	4,59	6,25	4,3	5,7	4,87
	5,11	6,53	5,79	5,62	6,9	5,33	7,73	4,77	9,39	5,1	6,53	6,09
	5,67	5,82	5,87	6,98	7,54	5,89	8,44	5,34	9,73	5,47	6,41	7,06
	6,02	6,43	6,99	6,91	7,91	6,2	9,49	5,45	9,33	5,97	6,68	6,23
	6,65	7,73	7,04	7,95	8,4	6,39	9,18	6,0	10,5	6,16	7,46	6,83
	7,05	8,19	8,14	7,24	8,14	6,95	10,14	6,25	11,1	6,46	6,83	8,01
	7,52	7,65	8,06	9,27	8,76	7,25	9,94	6,79	11,51	6,07	6,34	8,26
	8,03	9,31	8,57	8,46	9,67	7,8	10,92	8,24	12,42	6,71	8,19	9,37
	8,56	9,26	9,45	10,3	10,28	8,47	11,89	8,51	12,4	7,16	7,19	9,02
	9,03	9,86	9,06	10,72	10,59	9,22	11,14	9,15	13,14	8,81	9,72	9,76
Хр	9,52	9,56	10,3	10,05	11,58	9,32	11,73	9,78	12,56	8,07	8,71	10,28

Таблиця 2.2 - Значення показника У

Номер спосте- реження	Числові значення показника Y_і за варіантами
Y1	Y2	Y3	Y4	Y5	Y6	Y7	Y8	Y9	Y10	Y11	Y12
	7,24	10,89	16,21	12,11	15,21	16,62	10,22	12,50	19,66	14,87	22,68	10,65
	8,02	11,92	17,75	12,30	15,42	17,63	10,58	13,88	20,53	15,78	23,89	11,67
	9,28	12,45	18,39	13,82	16,44	19,22	12,01	15,16	21,31	16,79	24,32	12,96
	10,12	13,27	18,87	14,84	17,93	19,36	12,84	16,06	22,59	18,03	25,97	13,40
	11,12	14,12	19,60	15,86	18,52	20,52	13,28	16,66	23,27	18,29	28,23	15,12
	12,19	15,23	21,21	16,41	19,80	21,95	15,13	17,65	24,44	19,93	27,60	16,03
	13,01	16,07	21,84	17,80	20,76	22,45	15,84	18,46	25,85	20,32	28,13	16,29
	14,12	17,40	23,00	18,61	21,30	23,56	17,08	19,54	26,74	21,18	29,84	18,07
	15,21	18,68	24,44	19,57	22,25	24,90	17,99	20,58	27,36	22,47	30,31	18,40
	16,29	19,48	25,36	21,26	24,14	25,53	18,32	21,77	28,37	23,47	31,52	19,53
	17,01	20,52	25,54	21,08	24,17	26,11	19,49	22,15	29,22	24,07	32,27	20,48
	18,03	21,32	27,14	22,99	25,66	28,02	20,59	23,80	30,50	25,57	33,77	21,72
	19,19	22,58	27,95	23,43	26,50	28,37	21,35	24,79	31,21	27,07	34,66	23,17
	20,21	23,73	28,99	24,63	27,46	29,46	23,20	25,57	32,56	27,62	35,93	23,57
	21,22	25,02	30,80	25,41	29,02	30,42	24,21	27,18	33,66	28,42	36,97	24,41

РОЗРАХУНКОВА РОБОТА № 3.

НЕЛІНІЙНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ

Хід роботи

1. Побудувати такі види нелінійних економетричних моделей: експоненційну, степеневу і зворотну.

2. Розрахувати значення параметрів моделей.

3. Здійснити перевірку моделей на адекватність та оцінити тісноту зв’язку.

4. Здійснити вибір моделі, яка краще описує залежність і обґрунтувати.

5. Розрахувати точковий та інтервальний прогноз значення показника У для останнього значення фактора Хр за обраною моделлю.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Довірчий інтервал	\|	Теоретичні відомості

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.028 сек.