• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Комп'ютерний (математичний) аналіз

КОМП’ЮТЕРНИЙ ТЕХНІЧНИЙ АНАЛІЗ

ЛЕКЦІЯ 4.

Найбільші озера і лимани України

Табл. 2.2.

Найбільші озера земної кулі

Табл. 2.1.

Комп'ютерний аналіз– другий спосіб оцінки ринкової ситуації в рамках технічного аналізу. Його також називають математичним, тому що всі інструменти, що використовуються для його проведення будуються на основі математичних розрахунків.

Головне завдання трейдера-початківця – не в тому, щоб освоїти всікомп’ютерні індикатори (осцилятори), а в тому, щоб дізнатися основні принципи дії більшості з них і вибрати ті, які найбільше підходять саме йому.

Комп’ютерні індикатори – це похідні від ціни, розраховані за спеціальною формулою, які здатні сигналізувати про те, як буде змінюватися цінова крива в майбутньому.

Всі комп’ютерні індикатори можна розділити на дві групи: індикатори тренду та індикатори флету (осцилятори). Осцилятор в перекладі з латині (oscillatio) означає «гойдати, розгойдувати». Більшість трендових індикаторів не працюють або працюють абсолютно неправильно, коли на ринку виникає флет. І навпаки: коли на ринку тренд, осцилятори абсолютно недієздатні.

В стислому вигляді всі індикатори можна умовно розділити на наступні основні групи:

Moving (Плинні) – в основі яких закладені принципи розрахунку плинних середніх.

Directional (Дирекційні) – індикатори напрямку руху.

Parabolic (Параболічні) – визначають параболічну зміну рівнів стоп-лоссів від максимуму/мінімуму до моменту розвороту тренду.

Channels(Канальні) – вираховують середньоквадратичне відхилення цін в процесі торгівлі.

Oscillators (Осцилятори) – використовують в основному ймовірнісні методи і застосовуються для флет-ситуацій.

Volumes (Обсяги) – індикатори, базовані на розрахунках зміни обсягів укладених угод.

Всі індикатори і осцилятори мають таку характеристику як період. Суть періоду індикатора несуттєво, але відрізняється від поняття «період - таймфрейм», що використовується при побудові графіків. Якщо при побудові графіка ціни ми вибираємо період в залежності від того проміжку часу, за який ми хочемо переглянути історію зміни ціни, то при побудові індикатора ми виходимо з бажання побачити більшу або меншу кількість сигналів на вхід / вихід з ринку (це залежить від того хто ми – інвестори, позиційні, внутріденні чи іншого типу трейдери). Фактично період індикатора - це кількість барів або свічок, що передують останньому (ій), тобто період часу, який береться за основу розрахунку плинної середньої.

В рамках розгляду характеристик ціни, дуже важливою складовою є ціна закриття періоду. Практично завжди всі індикатори розраховуються саме за тим котируванням, за яким відбулося закриття періоду. Як правило, щоб отримати максимально правильні і точні сигнали, треба виходити саме з цін закриття цінової кривої. Що і використовується в формулах розрахунків індикаторів.

Вибираючи період будь-якого індикатора, важливо пам’ятати: чим більший період, тим більш згладженим, плавним буде індикатор. Великий період хороший тим, що відсікає багато шумів на ринку, прибирає неправильні, помилкові сигнали і взагалі характеризується набагато більшою точністю. До «мінусів» великого періоду можна віднести те, що сигналів на вхід / вихід не так вже й багато і, крім того, вони більш консервативні, тобто часто можуть запізнюватися.

Невеликі періоди індикаторів хороші тим, що вони чутливі, не запізнюються, оперативно реагують на будь-які зміни ціни і дають достатню кількість сигналів, проте зворотна сторона медалі така, що багато з них виявляються помилковими.

Одним з найпоширеніших варіантів вибору періоду індикатора є відповідність числа періоду кількості робочих днів у році (251), кількості робочих тижнів у році (50), кількості робочих годин в дні (5, 7), кількості робочих годин в тижні (25, 35), кількості робочих годин в місяці (105) і т.д. Вибір періоду індикатора у першу чергу залежить від часового таймфрейму на якому працює трейдер.

Формули розрахунку будь-якого індикатора з тих, які використовуються в технічному аналізі, що здійснюється за допомогою біржового терміналу MetaTrader 4, можна віднайти в Головному меню терміналу наступним чином: Довідка (Help) – Технічний аналіз (Technical Analysis)

Далі, у вікні яке появиться, вибираємо гіперпосилання«Технічні індикатори» (Technical Indicators).

Зі списку індикаторів, які появляються після переходу за гіперпосиланням «Technical Indicators» вибираємо той, який нас цікавить і отримуємо вичерпну інформацію про математичний спосіб його розрахунку.

Формули розрахунку будь-якого індикатора з тих, які використовуються в технічному аналізі, що здійснюється за допомогою біржового терміналу QUIK, можна віднайти в Головному меню терміналу наступним чином: Довідка – Зміст:

Далі, у вікні яке появиться, вибираємо гіперпосилання Розділ 4. Робота з графіками – Інструменти технічного аналізу – Методи технічного аналізу:

ІНДИКАТОРИ ТРЕНДУ:

Moving Average (MA)- це метод згладжування цінових показників, накопичених за певний період, який називають порядком плинної середньої. Плинна середня (moving average) не призначена для прогнозування рухів на ринку, вона сигналізує про початок нової тенденції тільки після появи відповідної тенденції. По суті ж, мувінги (так їх зазвичай скорочено називають) вказують на початок нового (завершення старого), або ж на продовження існуючого тренду. Головне призначення мувінгів полягає не тільки в тому, щоб вказувати спрямованість, але і в тому, щоб подавати сигнали на вхід / вихід з ринку. Сигналів при цьому мувінги дають досить багато. І якщо проста плинна середня часто дає їх із запізненням (тобто тоді, коли вже й без неї ясно, що на ринку відбувається щось важливе), то експоненційна плинна середня дозволяє бачити сигнали з випередженням. Її перевага в тому, що вона включає в себе не тільки задане при вказанні періоду число барів, а й всі ціни закриття за весь час, при цьому останнім значенням ціни надається більш високе значення.

Сигнали МА: дотик. Цей сигнал формується, коли відбувається зіткнення ціни з її плинною. Дотик - типовий сигнал на посилення тренду.

Сигнали МА: перетин. Два або три мувінги з різними періодами працюють більш ефективно, ніж один. Зокрема, система з двох мувінгів дає чудовий сигнал на вхід в ринок - перетин. Припустимо, ми хочемо подивитися, який сигнал нам дасть система з мувінгів з періодами 8 і 34. Якщо на ринку виникає ситуація, коли МА з малим періодом 8 перетинає МА з періодом 34, і при цьому вималювалась так звана «розхідна вилка»,явно спрямована вгору або вниз - це сигнал на те, що зароджується відповідний рух, який означає розворот тренду. Перетин також іноді називають сходженням. Отже, якщо ми бачимо, що мувінги з різними періодами зближуються один з одним – це явний сигнал того, що ціна в найближчому часі збирається йти в іншу сторону.

Сигнали МА: розходження. Якщо перетин (сходження) - це сигнал на розворот тенденції, то розходження, позначає протилежне - посилення тренду. Розходження двох мувінгів відносно один одного - це сильний стимул для ринку відкривати додаткові позиції з розрахунком на продовження тенденції. Чим сильніше розходження - тим сильніший сигнал. Незважаючи на те що розходження очевидне (або є, або ні), тут рекомендації по входу / виходу з ринку розмиті: потрібні додаткові сигнали (у першу чергу свічкові моделі) для того, щоб зрозуміти, а чи варто взагалі щось робити.

Сигнали МА: переплетення.Переплетення, по суті, являє собою неодноразово повторюваний перетин (сходження). Тільки якщо сходження говорить нам про те, що тренд змінився, і ми можемо це використовувати, скажімо, щоб відкрити позицію в протилежну сторону, то у випадку з переплетенням ми маємо справу з повторюваним сходженням – розходженням мувінгів. Це так званий ефект «плетіння косички», і говорить він про те, що на ринку закінчилася трендова спрямованість і починається флет. Переплетення мувінгів – найперший із сигналів, який дозволяє відстежити виникнення бокового руху. Саме «плетіння косички» є сигналом про те, що мувінги перестають бути ефективними і пора зосереджувати увагу на сигналах осциляторів.

Moving Average Convergence / Divergence (MACD)– це індикатор, побудований виходячи з різниці короткострокових і довгострокових плинних середніх. Зазвичай цей індикатор представляють у вигляді гістограми і мувінгів. Суть MACD зводиться до того ж, що і МА – зміни напрямку. Однак цей індикатор володіє своїми унікальними особливостями. Він є трендовим індикатором, але також може бути дуже ефективним як осцилятор. На відміну від звичайних мувінгів, MACD зазвичай відображається не на графіку безпосередньо, а під ним.

Сигнали MACD: перетин. Цей сигнал утворюється тоді, коли гістограма перетинає сигнальну лінію. Якщо гістограма знаходиться нижче за сигнальну лінію, то це сигнал на продаж, якщо вище - то на покупку. Також можна використовувати як додатковий сигнал перетин гістограмою нульової лінії. Відповідно, якщо гістограма перетинає її зверху вниз - це сигнал на посилення ведмедів, якщо вона перетинає нульову лінію знизу вверх - це сигналізує про зростання сили биків.

Сигнали MACD: перекупленість / перепроданість -настає, коли MACD піднімається занадто високо або падає занадто низько. Це означає, що ціна несправедлива, і фінансовий інструмент сильно перекуплений або, навпаки, перепроданий. Взагалі, чим ближче індикатор до точок-екстремумів, тим вища ймовірність того, що скоро почнеться корекція.

Зазначимо, що MACD - не найкращий показник в цьому питанні, проте використовувати його як індикатор оцінки стану перекупленності / перепроданості можна.

Сигнали MACD: конвергенція та дивергенція (Convergence і Divergence) - одні з найбільш поширених і сильних сигналів, які зустрічаються на дуже багатьох індикаторах. Суть цих явищ зводиться до наступного. Якщо ціна продовжує рух в заданому напрямі, а індикатор - ні, це говорить про присутність на ринку незгоди між покупцями і продавцями.

Дивергенція (розбіжність) - це ситуація, коли триває ведмежий тренд і цінова крива активно спадає. У той же час індикатор не демонструє синхронності і такого ж бажання зміцнюватися. Фактично відбувається розбіжність між тим, що показує ціна та індикатор. Дивергенція вимірюється наступним чином: треба знайти на графіку ціни два екстремуми-мінімуми та співвіднести їх з екстремумами-мінімумами на індикаторі. Якщо виявляється, що попередній мінімум ціни нижчий, ніж наступний, а на індикаторі - навпаки, подальший вищий за попередній, то це говорить про присутність на ринку дивергенції.

Дивергенція, побудована за мінімумами

Переглядів: 941