Вибір кількості інструментів

• Краще обирати не більше трьох-чотирьох (для одного ендогенного регресора);

• Обираються компоненти, які найбільше пов'язані з X, а інші відкидаються;

• Чим слабший інструмент, тим менше їх повинно бути у моделі.

Вирішення проблеми

• Якщо є панель даних, то часто інструменти не потрібні;

• Інструментом може бути також змінна угрупування (угрупування повинно розрізняти високі та низькі значення випущеної змінної)

• Інструментом може бути лаг вищого порядку

• У системі одночасних рівнянь можна використовувати легкодоступні екзогенні змінні, не включені в модель.

Економні методи інструментальних змінних

Ebbes, Webel & Bockenholt ( 2006 ) було запропоновано 3 методи, які не основані на спостережуваних інструментах:

• Метод моментів високого порядку;

• Метод ідентифікації через гетероскедастичність (IV = угруповання за гетероскедастичністю));

• Метод латентних інструментальних змінних ( ММП).

Тема 8 Алгоритм побудови та аналізу лінійної регресії.

Мета заняття: структурування процесу побудови регресій.

Питання лекції

1. Вибір та аналіз усіх можливих факторів, які впливають на процес (або показник), що вивчається

2. Оцінка тісноти зв’язку між факторами

3. Підбір форми моделі

4. Побудова лінійної багатофакторної регресії

5. Перевірити статистичну значущість отриманих результатів

6. Оцінка якості побудованої моделі за допомогою різних тестів та критеріїв

7. Аналіз результатів, які планується використовувати на практиці для прийняття рішень

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Проблема вибору інструментів	\|	Етап 1. Вибір та аналіз усіх можливих факторів, які впливають на процес (або показник), що вивчається.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.016 сек.