Теоретичні відомості

Задана вибірка змінних Y, які входять в економетричну модель. Допустимо, що між показником Y і факторами Х₁, Х₂, ..., Х_m існує лінійна залежність:

. (5.1)

Оцінки параметрів лінійної багатофакторної регресії та інші коефіцієнти можна визначити, використовуючи функції програми Excel.

Для цього перш за все необхідно перевірити наявність пакету аналізу. В головному меню слід вибрати Сервис-Надстройкиі включити пакет аналізу:

Рисунок 5.1 – Вибір пакету аналізу в MS Excel.

У головному меню вибираємо Сервис - Аналіз даних-Регресія.Отримуємо діалогове вікно (рис. 5.2) та заповняємо його, попередньо ввівши вихідні дані показника та факторів для аналізованого періоду у чарунки MS Excel.

Рисунок 5.2 – Діалогове вікно

Таблиця 5.1 – Інтерпретація діалогового вікна

Вхідний інтервал Y:	Діапазон значень залежної змінної Y.
Вхідний інтервал X	Діапазон значень незалежних змінних X. Зауважте, що незалежні змінні повинні знаходитися в сусідніх стовпцях.
Мітки	Опція, що вказує, чи містить перший рядок назви стовпців.
Константа -нуль	Опція, що вказує на наявність чи відсутність константи в регресії.
Вихідний інтервал	Адреса чарунки для виводу результатів обчислень. Якщо вказується опція «Новий робочий лист», то результати виводяться на новий лист.

Для перевірки знайдених параметрів на значущість використовують критерій Ст’юдента. Для цього знаходимо емпіричне значення критерію за формулою:

, де . (5.2)

Для формулювання висновку щодо значущості потрібно порівняти емпіричне значення критерію з табличним t_табл. Якщо t_емп> t_табл, то параметр регресії вважається статистично значущим з ймовірністю Р.

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Тестові завдання	\|	Мультиколеніарність

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.014 сек.