• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Як обчислюється та що відбиває кумулятивний геп?

Кумулятивний геп — це різниця між загальним обсягом чут­ливих активів і зобов'язань, які протягом часового горизонту можуть бути переоцінені.

При оцінці ризику процентних ставок обчислюється коефіцієнт гепу як відношення чутливих активів до чутливих зобов'язань.

К=ЧА/ЧЗ.

Якщо коефіцієнт гепу більший за одиницю, то це означає, що геп додатний, якщо менший, то геп від'ємний. Якщо коеф дорівнює одиниці, то геп 0

Але ані абсолютна величина кумулятивного гепу, ані коефіці­єнт гепу не дають уявлення про те, яка частина активів чи пасивів банку залежить від зміни процентної ставки. Для визначення цього розраховують індекс процентного ризику (ІВР). Він розра­ховується як відношення кумулятивного гепу (k GAP) у кожному з періодів до розміру працюючих активів (ПА) і вир у процентах. ІВР=(Ком геп/ПА)*100%

Індекс процентного ризику показує, яка частина активів (якщо геп додатний) чи пасивів (якщо геп від'ємний) наражається на ризик зміни процентної ставки і може змінити свою вартість, а отже, вплинути на загальний прибуток банку. Установлюючи лі­міт індексу процентного ризику, банк обмежує рівень ризику процентної ставки, який він вважає за доцільне на себе взяти.

Метод кумулят гепу використовується також для того, щоб наближено обчислити зміни маржі банку залежно від очік коливань процентних ставок.

Абс величина зміни маржі (прибутку) ЛП визнач:

Дельта П=дельта Р*k GAP

де дельтаг — зміни рівня процентних ставок.

Взявши до уваги при обчисленнях знак «+» чи «-» показників дельтаг- та k GAP, визначається напрям зміни прибутку. Додатне зна­чення АП вкаже на збільшення прибутку і буде результатом під­вищення ставок при додатному гепі або зниження ставок при від'ємному гепі. Від'ємне значення АП означатиме зниження процентного прибутку банку, зумовлене підвищенням ставок при від'ємному гепі або їх зниженням при додатному гепі.

Що показує індекс процентного ризику банку?

Ін %ризику дорівнює відношенню абс вел гепу GАР до розміру працюючих ак­тивів ПА і виражається у відсотках: IRt = (GAPt/ПА)*100

Індекс відсоткового ризику показує, яка частина активів( якщо геп додатній) чи пасивів (якщо геп від'ємний) наражається на ризик зміни відсоткової ставки і може змінити свою вартість, а отже, вплинути на загальний прибуток банку. Установлюючи ліміт індек­су відсоткового ризику, банк обмежує рівень ризику відсоткової ставки, який він вважає за доцільне на себе взяти.

Читайте також:

1. Відбиває взаємозв'язок їх внутрішніх функціональних підрозділів і модифікується залежно від загальної кількості стратегій даного суб'єкта.
2. ВНП обчислюється не за виробничим показником ( як попередні показники), а як сума кінцевих доходів, які отримують окремо громадяни в усіх галузях і сферах народного господарства.
3. Згідно зі ст. 7 ГПК України , претензія підлягає розгляду в місячний термін, який обчислюється з дня отримання претензії.
4. Кумулятивний геп
5. Кумулятивний метод
6. Кумулятивний метод
7. Кумулятивний метод.
8. Кумулятивний метод.
9. У краплині води відбивається Всесвіт. (Давнє арабське прислів'я).

Переглядів: 549