• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Угоди FLOOR

Приклад 12.2

Банк видав кредит клієнтові в сумі 1 000 000 дол. США на 180 днів з 01.02 за плаваючою ставкою LІBOR. Ставка переглядається щоміс. Передбачаючи зниж ставки LІBOR, банк одночасно запропонував клієнтові купити у нього угоду FLOOR, в якій ставку фіксовано на рівні 6,5%. Клієнт погодився, і банк виплатив йому опціонну премію в сумі 400 дол. за угоду FLOOR. Протягом періоду дії угоди FLOOR ставки двічі фікс-ся на рівні, нижчому за рівень FLOOR: 01.03 - 6,3% і 01.06 - 6,1%. Обчислити суму виплат за угодою FLOOR.

Розв’язання

С1=(0,065-0,063)*1 000 000*31/360=172,2

С2=(0,065-0,061)*1 000 000*31/360=333,3

С_FL = 172,2 + 333,3 = 505,5.

Отже, клієнт, який продав угоду FLOOR, виплатить згідно з нею 505,5 дол. банкові з огляду на те, що ринкові ставки стали нижчими за рівень FLOOR 6,5%. За кредитом відсотки нараховуються за ринковими ставками, які діяли на момент їх перегляду. З урахуванням виплаченої опціонної премії результат угоди для банку — прибуток у сумі 105,5 дол. (505,5 – 400).

Угоди САР

Читайте також:

1. В залежності від мети та характеру угоди, які лежать в основі випуску векселів, а також їх забезпечення розрізняють комерційні, фінансові та фіктивні векселя.
2. Визначте своє ставлення до Переяславської угоди 1654 р., укладеної Б.Хмельницьким з Москвою.
3. Довгострокові комплексні угоди про економічне, промислове і науково- технічне співробітництво
4. Довготермінові комплексні угоди про економічне, промислове та науково-технічне співробітництво
5. Експортне фінансування — залучення, забезпечення і використання фінансових засобів з метою здійснення експортної угоди.
6. Елементи ф’ючерсної угоди
7. Етапи оформлення типової зовнішньоекономічної угоди
8. Етапи оформлення типової зовнішньоторгової угоди купівлі - продажу
9. Застава нерухомого майна передбачає укладення угоди про іпотеку у вигляді заставної.
10. Захист прав інтелектуальної власності в рамках угоди TRIPS
11. Звід основних положень угоди Уругвайського раунду із сільського господарства і статуту СОТ
12. І 3 методи. Методи визначення митної вартості за ціною угоди з ідентичними та подібними товарами.

Переглядів: 491