Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



ТЕМА 2. Моделі парної регресії та їх дослідження

Лекція 2

 

1. Динамічні ряди та їх характеристики

2. Дисперсія (варіація), коваріація, коефіцієнт кореляції і детермінації

3. Варіаційні ряди та їх характеристики

Рекомендована література:

1. І.Г.Лукьяненко, Л.І.Краснікова. Економетрика.,К., 1998, 345с.

2. К.Доугерти. Введение в эконометрию, М., 1997, 396с.

3. Й. Грубер. Эконометрия.,т.1.,К., 1997, 422 с.

4. Толбатов Ю.А., Економетрика, - К., "Четверта хвиля'', 1997, 319с;

5. Наконечний С.І.. Терещенко Т.О., Романюк Т.П., Економетрія, -К., КНЕУ, 2005

6. Лук'яненко І.Г., Краснікова Л.І., Економетрика: Практикум з використанням комп'ютера.-К., "Знання", 1998.

 

1. Динамічні ряди та їх характеристики

 

Динамічний ряд –називається послідовність спостережень за процесом або явищем у рівновіддалені проміжки часу. Динамічні ряди - часові ряди.

Якщо хі позначити деякі ознаки економічного процесу (явища) в і-тий проміжок часу tі, то то вимірюючи значення цієї ознаки отримуємо динамічний ряд виду

Хі Tі
Х1 Т1
Х2 Т2

 

Рік t
Середня врожайність пшениці ц/га 41,6 38,4 39,2 42,1 х

Для того щоб динамічні ряди можна використовувати як інформаційну базу для побудови економетричної моделі необхідно, щоб їхні рівні можна було порівнювати між собою в певних одиницях вимірювання. В такому випадку комплексну динамічну вибірку потрібно формувати у співставлених одиницях (вартісних або кількісних)

При формуванні динаміки рядів виникають ускладнення з відсутністю даних в окремі часові періоди. Одним з засобів подолання цього є виявлення закономірностей у формуванні показників і розрахунків середньостатистичних даних по відсутніх рівнях.

Для цього потрібно знати як визначаються середні характеристики динаміки ряду.

1. середня хронологічна (статистика) визначається відповідно до середньоарифметичного

де – середнє хронологічне, хі – і – кількість і-тих значень хронологічного ряду, n – величина вибірки

використовується для порівняльного аналізу 2-х чи декількох динамічних рядів.

Тренд – рівнодійна всіх внутрішніх рушійних сил системи, що обумовлює траєкторію її розвитку.

Характеристики динаміки ряду:


Читайте також:

  1. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
  2. Адаптовані й специфічні методи дослідження у журналістикознавстві
  3. Актуальність дослідження
  4. Алгоритм дослідження кон’юктури
  5. Аналіз документів як метод соціологічного дослідження.
  6. Аналіз економічноїї політики за допомогою моделі Мандела-Флемінга. Випадки вільного та фіксованого валютного курсів.
  7. Аналіз інформації та постановка задачі дослідження
  8. Аналіз потреб споживачів та аналіз конкурентів у процесі маркетингового дослідження
  9. Аналітичний метод дослідження
  10. Аналітичний підбір математичної моделі.
  11. Анкета — основний інструмент дослідження
  12. Багатомірна лінійна модель регресії.




Переглядів: 1005

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Підсумки | Середній коефіцієнт приросту

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.01 сек.