• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Узагальнені економетричні моделі в економіко-математичному моделюванні

Узагальнена економетрична модель – це окрема функція чи система функцій (рівнянь), що описує кореляційно-регресійний зв'язок між економічними показниками, один чи декілька з яких є залежною змінною, а усі інші – незалежними.

Узагальнені економетричні моделі представляють собою окремий клас економіко-математичних моделей і характеризуються наступними особливостями:

1) економетричні моделі є моделі прикладні (емпіричні);

2) економетричні моделі є моделі дескриптивні;

3) економетричні моделі є моделі стохастичні.

Узагальнена економетрична модель у вигляді однієї функції (рівняння) має наступний вигляд :

(11.1)

де - залежна змінна; - незалежні змінні; - випадковий член (складова). Прикладом таких моделей розглядались в розділах 9 і 10.

Узагальнені економетричні моделі можуть представляти собою систему функцій, які мають наступний вигляд:

, (11.2)

де к – кількість рівнянь. Прикладом такої моделі може бути модель формування доходу Дж. М. Кейнса:

(11.3)

де - сукупне споживання, - національний дохід, І_t - інвестиції, - параметри моделі.

Інформаційною базою для побудови узагальнених економетричних моделей є статистичні вибірки. Особливістю цих статистичних вибірок є те, що в економетричних дослідженнях необхідно враховувати кількість спостережень на один фактор повинно перевищувати 16.

До статистичних вибірок, які враховуються при побудові узагальнених економетричних моделей, пред’являються наступні вимоги:

- однорідність спостережень (якісна і кількісна);

- точність.

Читайте також:

1. CMM. Визначення моделі зрілості.
2. III. GPSS — програма імітаційної моделі ЕОМ
3. ISO 15504.Структура еталонної моделі
4. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
5. Авторегресійні моделі в аналізі динаміки економічних процесів і їх прогнозуванні
6. Алгоритм реалізації моделі
7. Алгоритм реалізації моделі
8. Алгоритм реалізації моделі
9. Алгоритм реалізації моделі
10. Алгоритм реалізації моделі
11. Алгоритм реалізації моделі
12. Алгоритм реалізації моделі

Переглядів: 709