Правила аналізу осциляторів

Рис.4.4. Модель швидкого і повільного стохастика

Особливості аналізу стохастиків:

- перетин швидкого і повільного стохастика може бути відмінним сигналом для відкриття позиції у відповідну сторону;

- якщо швидкий стохастик перетинає криву повільного знизу вверх – отримуємо сигнал до купівлі;

- якщо швидкий стохастик перетинає криву повільного зверху вниз - отримуємо сигнал до продажу;

- якщо сигнали швидкого і повільного стохастика протирічать один одному – краще залишатися поза межами ринку;

- напрям обох ліній показує динаміку тенденції;

- сигналами перекупленості – перепроданості для швидкого і повільного стохастика є значення 70-80 і 30-20 відповідно.

У тих випадках, коли ціна досягає нового максимуму, а на графіку швидкого стохастика новий максимум не досягається (від’ємне розходження), слід очікувати, що тренд розвернеться вниз. І навпаки. Нижченаведений рисунок ілюструє практичне застосування даного осцилятора у біржовому терміналі Meta Trader 4:

Процентний діапазон Вільямса (William’s Percent Range - %R)

Процентний діапазон Вільямса (%R) є ще одним видом динамічного осцилятора, який визначає стан перекупленості / перепроданості. %R дуже подібний до стохастичного осцилятора. Різниця між ними полягає в тому, що діапазон Вільямса має перевернуту шкалу, а також у тому, що стохастичний осцилятор будується з використанням внутрішнього згладжування (повільної стохастичної кривої).

В ході побудови осцилятора Вільямса, у перевернутій шкалі його значенням присвоюється від’ємний знак, який при аналізі можна не враховувати, беручи до уваги лише абсолютне значення осцилятора, оскільки від’ємний знак, пов’язаний із специфікою формульного розрахунку і порядком ранжування даних, виходячи з даної формули (від найменших значень – до найбільших).

Значення осцилятора в діапазоні від 80 до 100% вказують на стан перепроданості, а в діапазоні від 0 до 20% - на стан перекупленості.

У відповідності із загальним для всіх осциляторів правилом роботи в рамках перекупленості / перепроданості краще за все діяти дочекавшись розвороту цін у відповідному напрямку. Так, якщо осцилятор Вільямса вказує на стан перекупленості (0 – 20%) то перш, ніж відкрити коротку позицію, слід дочекатись розвороту цін вниз.

Шкала осцилятора Вільямса перевернута, тобто, область перекупленості лежить вище від позначки 20%, а перепроданості – нище від позначки 80%. Основні принципи інтерпретації осциляторів, розглянуті вище, використовуються і при роботі з %R. Основним сигнальним фактором в даному випадку також є ідентифікація дивергенції в областях перекупленості / перепроданості:

Індекс Вільямса дає три різновиди сигналів, які наведені нижче в порядку спадання їхньої важливості:

1. Дивергенція і діапазон Вільямса. Бичача і ведмежа дивергенції у випадку з осцилятором Вільямса, трапляється рідко, однак, їхня поява є дуже сильним сигналом до відкриття відповідних позицій, зважаючи на випереджаючу здатність даного осцилятора.

2. Внутрідіапазонні розвороти. Внутрідіапазонні розвороти виникають тоді, коли крива Вільямса не досягає верхньої обмежуючої лінії у випадку висхідного тренду на графіку цін і нижньої обмежуючої лінії – у випадку низхідного тренду на графіку цін. У першому випадку отримуємо сигнал про відчутну слабкість биків і через те, - про їхню нездатність підтримувати подальший розвиток бичачого тренду. У другому випадку ми отримуємо аналогічні сигнали, тільки на цей раз вже по відношенню до ведмежого ринку і сили ведмедів.

3. Перекупленість і перепроданість. Виникає, коли ціни досягають своїх верхніх чи нижніх екстремумів по відношенню до вибраного періоду часу, а осцилятор Вільямса перебуває на той час у зоні перекупленості (0 – 20%) чи в зоні перепроданості (80 – 100%).

Особливістю осцилятора %R є те, що він може бути прив’язаний до поточних (короткострокових) ринкових циклів. Для розрахунку такої прив’язки використовується період часу, який дорівнює ½ протяжності короткострокового поточного циклу. Фахівці в галузі технічного аналізу рекомендують класти в основу розрахунку даного осцилятора 5-ти, 10-ти і 20-ти денні періоди, які відповідають часовим 14-ти, 20-ти і 56-ти денним проміжкам формування короткострокових циклів.

Рекомендації по використанню осциляторів всіх типів

1. Осцилятори найкраще використовувати у флетових ситуаціях, оскільки при наявності висхідного чи низхідного тренду, їхні сигнали можуть виявитися передчасними і навіть хибними.

2. Найбільш перевіреними сигналами є ті, при яких визначається стан перекупленого чи перепроданого ринків.

3. Дивергенція (розходження) між ціною і осцилятором завжди свідчить про настання подальшого сильного розвороту.

4. Слід реагувати тільки на сигнали, які мають однаковий напрям з головними ціновими трендами (з графіком ціни). В даному контексті слід сприймати такий сигнал, як перетин нульової лінії – сам по собі він є слабким сигналом і приймається до уваги тільки якщо не суперечить основній тенденції руху ціни.

5. На графіках осциляторів корисно використовувати лінії тренду, підтримки і опору. Часто на них можна побачити класичні фігури технічного аналізу (трикутники, вимпели, прапори і т.д.), які, як правило, мають більшу сигнальну вагу у порівнянні з аналогічними формаціями на ціновому графіку.

6. Чим коротшим є період осцилятора, тим частіше виникають сигнали і тим менше вони виникають із запізненням, проте, отримуємо також і більшу кількість хибних сигналів. При використанні осциляторів з більшим періодом – кількість сигналів зменшується, збільшується відставання, однак, підвищується надійність даних сигналів.

Сигнал	Дії трейдера	Підтвердження
Значення, які слідують: за max осциллятора за min осциллятора	Попередження до відкриття позиції: ВнизВверх	не менше двох
Перетин із заданою межею значень: верхньою нижньою	Найкращий момент для відкриття позиції на: Продаж Купівлю	хоча б одне
Перетин із серединою	Можна запізнитись	не менше двох

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Стохастичний аналіз	\|	ІНДИКАТОРИ ОБСЯГУ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.