• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Алгоритм тесту Дарбіна - Уотсона

Тестування наявності автокореляції залишків

Оскільки автокореляція є негативним явищем, потрібно вміти його тестувати. На даний час найбільш розповсюдженими тестами, які використовуються для тестування автокореляції залишків, є наступні статистичні тести :

1) тест Дарбіна - Уотсона ;

2) тест фон Неймана ;

3) тест на основі нециклічного коефіцієнта автокореляції ;

4) тест на основі циклічного коефіцієнта автокореляції .

Найбільш відомим і поширеним тестом перевірки моделі на наявність автокореляції залишків є тест Дарбіна-Уотсона. Цей тест використовується для авторегресійних схем 1-го порядку і має наступний алгоритм .

Крок 1. Виходячи з відсутності автокореляції залишків на основі методу найменших квадратів будується економетрична модель і обчислюються її залишки .

Крок 2. Розраховується статистика (критерій) Дарбіна-Уотсона за наступною залежністю :

(7.8)

Крок 3. Задаючись рівнем значимості a, для числа факторів моделі m і числа спостережень n за статистичними таблицями DW - розподілу Дарбіна-Уотсона, визначаються два значення d_L , і d_U.

Крок 4. Будуються зони автокореляційного зв’язку, які схематично можна представити в наступному вигляді:

Рис. 7.2 - Зони автокореляційного зв’язку

Крок 5. На основі розрахункового значення критерію DW роблять висновок щодо наявності або відсутності автокореляції залишків :

· якщо - це свідчить про наявність позитивної автокореляції залишків ;

· якщо - це свідчить про наявність негативної автокореляції залишків;

· якщо - неможливо зробити висновок ні про наявність, ні про відсутність автокореляції залишків ;

· якщо - автокореляція залишків відсутня .

Читайте також:

1. Rete-алгоритм
2. Алгоритм
3. Алгоритм
4. Алгоритм 1.
5. Алгоритм RLE
6. Алгоритм безпосередньої заміни
7. Алгоритм Берлекемпа-Мессі
8. Алгоритм відшукання оптимального плану.
9. Алгоритм Дейкстри.
10. Алгоритм Деккера.
11. Алгоритм Деккера.
12. Алгоритм діагностики при травмах живота.

Переглядів: 1845