Студопедия
Новини освіти і науки:
Контакти
 


Тлумачний словник






Алгоритм тесту Дарбіна - Уотсона

Тестування наявності автокореляції залишків

Оскільки автокореляція є негативним явищем, потрібно вміти його тестувати. На даний час найбільш розповсюдженими тестами, які використовуються для тестування автокореляції залишків, є наступні статистичні тести :

1) тест Дарбіна - Уотсона ;

2) тест фон Неймана ;

3) тест на основі нециклічного коефіцієнта автокореляції ;

4) тест на основі циклічного коефіцієнта автокореляції .

Найбільш відомим і поширеним тестом перевірки моделі на наявність автокореляції залишків є тест Дарбіна-Уотсона. Цей тест використовується для авторегресійних схем 1-го порядку і має наступний алгоритм .

Крок 1. Виходячи з відсутності автокореляції залишків на основі методу найменших квадратів будується економетрична модель і обчислюються її залишки .

Крок 2. Розраховується статистика (критерій) Дарбіна-Уотсона за наступною залежністю :

(7.8)

Крок 3. Задаючись рівнем значимості a, для числа факторів моделі m і числа спостережень n за статистичними таблицями DW - розподілу Дарбіна-Уотсона, визначаються два значення dL , і dU.

Крок 4. Будуються зони автокореляційного зв’язку, які схематично можна представити в наступному вигляді:

 

 
 

 


Рис. 7.2 - Зони автокореляційного зв’язку

 

 

Крок 5. На основі розрахункового значення критерію DW роблять висновок щодо наявності або відсутності автокореляції залишків :

· якщо - це свідчить про наявність позитивної автокореляції залишків ;

· якщо - це свідчить про наявність негативної автокореляції залишків;

· якщо - неможливо зробити висновок ні про наявність, ні про відсутність автокореляції залишків ;

· якщо - автокореляція залишків відсутня .



Читайте також:

  1. Rete-алгоритм
  2. Алгоритм
  3. Алгоритм
  4. Алгоритм 1.
  5. Алгоритм RLE
  6. Алгоритм безпосередньої заміни
  7. Алгоритм Берлекемпа-Мессі
  8. Алгоритм відшукання оптимального плану.
  9. Алгоритм Дейкстри.
  10. Алгоритм Деккера.
  11. Алгоритм Деккера.
  12. Алгоритм діагностики при травмах живота.




Переглядів: 925

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі. | Оцінювання параметрів економетричних моделей у разі наявності автокореляції залишків

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.001 сек.