• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Сутність та фактори виникнення ризиків в банківській діяльності.

Розрахунок за видами ризику. Метод RAROC.

Ризики притаманні будь-якій діяльності, і насамперед це стосується банківської, а з розвитком економічної сфери суспільства кількість ризиків та їх вплив на останню, значно зростає. Актуальною сьогодні є проблема вивчення причин виникнення, оцінювання, контролю та моніторингу ризиків, тобто управління ризиками (створення ефективних систем ризик-менеджменту).

Визначення ризику в економічній літературі та практиці багатогранне. Що звичайно вкладають в поняття ризик сьогодні? В загальному випадку, під ризиком розуміють ймовірність того, що очікувана подія не відбудеться або відбудеться з певними відхиленнями, що призведе до небажаних наслідків.

Розглядаючи банківську діяльність, не можна не зазначити, що вона має досить високу ступінь ризикованості, що обумовлено специфікою тих функцій, які виконує кожний банк, і насамперед це стосується комерційного банку. З одного боку, банк має багато партнерів, клієнтів, позичальників, фінансовий стан яких безпосередньо впливає на його власний стан, з іншого боку, діяльність банку дуже різноманітна і включає операції залучення коштів, випуск та купівлю цінних паперів, видачу кредитів, лізинг, забезпечення клієнтів готівкою тощо.

Здійснення кожної банківської операції пов’язане з можливістю реалізації декількох ризиків. Наприклад, здійснення банком одночасно і активних і пасивних операцій, призводить до виникнення ризику незбалансованої ліквідності, ризику розриву в строках залучення та розміщення коштів, валютного ризику. Це спонукає до пошуку особливих підходів до обмеження їх впливу, які дістали назву «управління активами і пасивами банку». Крім того, діяльність операційних підрозділів, застосування високотехнологічних інформаційних та телекомунікаційних систем, необхідність постійного контролю, реалізація функцій маркетингової служби супроводжуються низкою функціональних ризиків. Таких прикладів можна приводити багато. Але, незважаючи на те, що банківська діяльність супроводжується численними ризиками, саме банки повинні уособлювати надійність та безпеку, тому з 2004 року Національний банк України (НБУ) приділяє велику увагу управлінню ризиками та визначає ризик,як ймовірність того, що події, очікувані або неочікувані, матимуть негативний вплив на капітал та (або) надходження банку.

З позиції банку ризик – це ймовірність недоотримання доходів або зменшення ринкової вартості капіталу банку внаслідок несприятливого впливу зовнішніх чи внутрішніх чинників. Збитки можуть бути прямими (доходи чи капітал) чи непрямими (накладення обмежень на здатність банку досягти поставлених бізнес-цілей).

Основною причиною виникнення ризиків є невизначеність середовища, що зумовлено: браком повної та достовірної інформації про це середовище; обмеженістю можливостей щодо сприйняття та опрацювання інформації; випадковістю появи несприятливих подій у процесі здійснення діяльності; свідомою протидією учасників ринку (зокрема конкурентів); виникненням трудових конфліктів; порушенням договірних зобов’язань; політичними рішеннями, які істотно впливають на економіку (див рис.1.1.1.).

Рис.1.1.1. Причини виникнення ризику

Реалізація ризиків означає виникнення збитків, які доцільно поділяти на очікувані та неочікувані.

Очікувані збитки – це збитки, про які керівництво банку знає або мусить знати, та для покриття яких створюються спеціальні резерви.

Наприклад, очікуваний рівень збитків за кредитним портфелем банку.

Неочікувані збитки – це збитки, пов’язані з непередбачуваними подіями, джерелом покриття яких є капітал банку. Наприклад, системна криза, міжнародні фінансові кризи, політичні катаклізми та інше.

Умови та обставини, які призводять до негативних наслідків та небажаних подій, називають факторами ризику. За наявності повної достовірної інформації, фактори ризику є визначеними, в протилежному випадку – невизначеними. У реальній практиці вони мають змішаний характер. При формуванні загального переліку факторів ризику доцільно поділити їх на зовнішні та внутрішні. (Див. табл.1.1.1.).

Таблиця 1.1.1

Читайте також:

1. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
2. XVII ст.). Виникнення козацтва.
3. Абіотичні та біотичні фактори.
4. Агрегування та факторизація
5. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
6. Аксіоми безпеки життєдіяльності.
7. Актуальність безпеки життєдіяльності. Сталий розвиток людини
8. Актуальність і завдання курсу безпека життєдіяльності. 1.1. Проблема безпеки людини в сучасних умовах.
9. Алгоритм розрахунку ризиків за загрозою відмова в обслуговуванні
10. Аналіз внутрішніх ризиків
11. Аналіз зовнішніх ризиків
12. Аналіз проектних ризиків.

Переглядів: 1529