Кредитний ризик розділяють на індивідуальний та портфельний.

Джерелом індивідуального кредитного ризикує окремий конкретний контрагент банку — позичальник, боржник, емітент цінних паперів. Оцінювання індивідуального кредитного ризику передбачає оцінювання кредитоспроможності такого окремого контрагента, тобто його індивідуальну спроможність своєчасно та в повному обсязі розрахуватися за прийнятими зобов'язаннями.

Розрізняють такі складові індивідуального кредитного ризику:

- кредитний ризик щодо позичальника;

- кредитний ризик щодо способу забезпечення позики;

- кредитний ризик щодо кредитної угоди.

Кредитний ризик щодо позичальника— ймовірність того, що кредит буде переведений до розряду проблемних (пролонгований або винесений на прострочення). Отже, кредитний ризик щодо позичальника відображає ймовірність невиконання позичальником своїх зобов'язань перед банком щодо повернення боргу згідно з умовами кредитного договору з урахуванням впливу керованих і некерованих чинників.

Кредитний ризик щодо способу забезпечення позички— того, що банку не вдасться за рахунок забезпечення позики покрити можливі втрати через невиконання позичальником своїх зобов'язань. Забезпеченням позики найчастіше є гарантія (порука), страхування та застава.

Кредитний ризик щодо кредитної угодивідображає імовірність невиконання позичальником своїх зобов'язань перед банком щодо повернення боргу згідно з умовами кредитного договору, при цьому банку не вдасться своєчасно і в повному обсязі скористатися забезпеченням позички для покриття можливих втрат від неї.

Портфельний кредитний ризик— імовірність ризиковості кредитного портфеля (сукупності всіх кредитних угод) комерційного банку. Портфельний кредитний ризик проявляється у зменшенні вартості активів банку (іншій, ніж у разі зміни ринкової процентної ставки). Джерелом портфельного кредитного ризику є сукупна заборгованість перед банком за операціями, яким притаманний кредитний ризик (кредитний портфель, портфель цінних паперів, портфель дебіторської заборгованості тощо).

Оцінювання портфельного кредитного ризику передбачає урахування концентрації та диверсифікації активів банку. Для оцінювання портфельного кредитного ризику доцільним є використання системи кількісних показників економічного ризику з відповідними модифікаціями формул для їх розрахунку.

Методи уникнення кредитного ризику є найпростішими та найбільш рішучими методами управління банківськими ризиками, що передбачають ухилення від ризикованої кредитної діяльності.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Кредитний ризик: визначення і мінімізація витрат	\|	Методи зниження кредитного ризику (коли банк приймає ризик) поділяються на методи самостійного зниження та методи трансферу.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.003 сек.