Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник






Аналіз кредитного ризику банку

Аналіз кредитних процентних ставок

Показники обіговості кредиту

Завдання статистичного вивчення кредитної діяльності банку

Інформаційне забезпечення банківської статистики

Суть та завдання банківської статистики

Статистика вивчає ефективність використання позичок, що характеризується їх обіговістю. Рівень обіговості кредиту вимірюється:

1) тривалістю використання короткострокового кредиту;

2) кількістю оборотів, які здійснює кредит за деякий період.

Тривалість користування короткостроковим кредитом (t) визначається за формулою

,

де — середні залишки кредиту; Оn — оборот кредиту з погашення; Д — число календарних днів у періоді.Цей показник характеризує середнє число днів користування кредитом. Він є зворотною величиною обіговості позички: чим менше тривалість користування кредитом, тим менше позичок знадобиться банку для кредитування одного й того самого обсягу виробництва.

Кількість оборотів кредиту (n) визначається шляхом ділення обороту позички з погашення на середній їх залишок:

.

Економічний сенс цього показника полягає в тому, що він характеризує число оборотів, здійснених короткостроковим кредитом за визначений період.

 

3а надані послуги у вигляді позики клієнти сплачують певну плату. Це — ціна позичкового капіталу, яка формується на фінансовому ринку. Цінова політика банку зумовлюється такими факторами: тип послуги; ставка по кредитах, встановлена банком; нормативні вимоги (ставки) НБУ; ціни, що встановлюються конкурентами; фінансові потреби банку; вартість його продуктів та послуг; рівень і характер попиту споживачів.Банківська процентна ставка є відношенням суми коштів, яка сплачується у вигляді процента, до суми коштів, наданих у по­зику.

На величину процентної ставки впливають передусім попит і пропозиція на позичковий капітал. Підвищення попиту, відповідно, підвищує ціну, і навпаки. Другим важливим чинником
є інфляція. При зростанні інфляції підвищуються й процентні ставки, оскільки в результаті інфляції знецінюються гроші.

На рівень процентної ставки впливає строк, на який надається позика: за короткостроковими позиками ставка вища ніж за довгостроковими.Головним чинником, який впливає на рівень процентних ставок, є ціна кредитних ресурсів. У сучасних умовах одним з визначальних чинників, який впливає на процентну ставку, є облікова ставка Національного банку України, що сьогодні є основним важелем регулювання кредитно-фінансової сфери економіки.

 

— це міра (ступінь) невизна­ченості щодо виникнення небажаних подій при здійсненні фінан­сових угод, суть яких полягає в тому, що контрагент банку не зможе виконати взятих на себе за угодою зобов'язань і при цьому не вдасться скористатися забезпеченням повернення позичених коштів.

Кількісний аналіз кредитного ризику комерційного банку здійснюється з використанням методу фінансових коефіцієнтів, статистичних та експертних методів.

Метод фінансових коефіцієнтів полягає у розрахунку віднос­них показників, які характеризують підприємство з огляду на стан його ліквідності, рентабельності і фінансової стійкості, і по­рівнянні їх із нормативними (критеріальними) значеннями. Не заперечуючи переваг цього методу, все ж слід зазначити, що він не позбавлений певних недоліків. Так, не завжди можна зробити однозначний висновок про те, наскільки кредитоспроможним є позичальник, оскільки значення одних його коефіцієнтів відпові­дають нормативним, а значення інших — ні.

Серед статистичних методів оцінки кредитного ризику вар­то виокремити метод дискримінантного аналізу, який дає змогу розбивати позичальників на класи. Зокрема, за допомогою цього методу можна побудувати класифікаційні моделі для прогнозу­вання результатів кредитної угоди (виконає позичальник умови чи ні). У міжнародній банківській практиці найвідоміші з таких моделей — 2-модель Альтмана, модель Фулмера, які використо­вуються для прогнозування банкрутства підприємства, і модель нагляду за кредитами Чессера. Останніми роками набули поши­рення ще дві категорії моделей оцінки кредитного ризику: струк­турні моделі (structural models), засновані на дослідженнях Р. Мертона, та моделі скорочених форм (reduced form models).

Проте використання перелічених моделей у вітчизняній бан­ківській практиці є необгрунтованим. На наш погляд, доцільно побудувати аналогічні моделі, які відповідатимуть реаліям вітчи­зняної економіки і враховуватимуть, зокрема, галузевий та часо­вий чинники.

Статистичні методи оцінки кредитного ризику потребують значних масивів даних, яких може просто не бути. Тому через нестачу чи брак інформації здебільшого доводиться застосовува­ти експертні методи.

Суть експертних методів полягає в обробці суджень досвід­чених фахівців банківської справи щодо ймовірності виникнення різних значень збитків або тієї чи іншої несприятливої (небажа­ної) події у процесі банківського кредитування. Одним із наочних прикладів оцінки кредитного ризику експертними методами є рейтингові методи оцінки кредитоспроможності позичальника, досить поширені у вітчизняній банківській практиці.

 

 


Читайте також:

  1. ABC-XYZ аналіз
  2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
  3. SWOT-аналіз у туризмі
  4. SWOT-аналіз.
  5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
  6. V. Нюховий аналізатор
  7. Абстрактна небезпека і концепція допустимого ризику.
  8. АВС (XYZ)-аналіз
  9. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
  10. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
  11. Алгоритм формування статутного фонду банку
  12. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі




Переглядів: 1122

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Кваліфікаційна пробна робота. | Структура ресурсів комерційного банку

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.002 сек.