СУТНІСТЬ ТА ВИДИ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

Питання до Теми 4.

Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності

План:

4.1. Сутність та види невизначеності

4.2. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності

Доповідь:

1. Теорія корисності в системі процесів прийняття рішень Л-1, Ст..88-98.

Реферат:

1. Управління бізнес-процесами - реінжирінг. Л-2

1. Що значить з погляду теорії «невизначеність»?

2. Назвіть основні причини невизначеності.

3. У вигляді чого подається вихідна інформація в умовах невизначеності для прийняття рішення?

4. Для якої ситуації придатна матриці?

5. Надайте характеристику критеріїв обґрунтування господарських рішень в у мовах невизначеності.

У процесі функціонування суб'єкти підприємництва зазнають впливу ряду чинників — соціально-політичних, адміністративно-законодавчих, виробничих, комерційних, фінансових тощо. Майбутній розвиток ситуацій, кінцеві результати господарських операцій спрогнозувати дуже складно, оскільки прийняття рішень в економіці на всіх рівнях управління відбувається в умовах неоднозначності розвитку, неможливості точного прогнозування певних подій, неповної чи недостовірної інформації. Усунути невизначеність майбутнього в підприємницькій діяльності неможливо, тому що вона являє собою елемент об'єктивної дійсності.

Умови невизначеності є предметом досліджень й об'єктом постійного спостереження з боку економістів та спеціалістів інших сфер. Одним із перших учених, який займався вивченням проблеми невизначеності в рамках сучасної економічної теорії, був Френк Найт.

З погляду економічної теорії невизначеність — це об'єктивна неможливість здобуття абсолютного знання про об'єктивні та суб'єктивні фактори функціонування системи, неоднозначність п параметрів. Чим більша невизначеність під час прийняття господарського рішення, тим більший ступінь ризику.

Економіка ринкового типу передбачає існування найрізноманітніших видів невизначеності для всіх суб'єктів господарювання. Найпоширенішою є класифікація невизначеності за ступенем настання події. Ця класифікація дає можливість розрізнити повну та часткову невизначеність, повну визначеність. Часткова чи повна невизначеність пояснюється тим, що, по суті, економічні проблеми зводяться до задач вибору з деякої кількості альтернатив. При цьому економічні суб'єкти не мають повної інформації про стан систем для розробки оптимального рішення й достатніх можливостей для адекватного обліку всіх доступних даних. Невизначеність інформації можливо зняти, визначивши ймовірність, з якою можна очікувати цю інформацію. Залежно від засобів визначення ймовірності розрізняють два типи невизначеності — статистичну та нестатистичну. Якщо мається на увазі статистична невизначеність, то іноді кажуть, що рішення приймається в умовах ризику, якщо нестатистична — то рішення приймається в умовах невизначеності. У чистому вигляді той чи інший вид імовірності трапляється рідко - найчастіше можна зустріти мішаний вид.

Розвиток фірми в умовах ринкової економіки на кожному етапі повинен формуватися з врахуванням різних видів невизначеності. Чинники невизначеності, що впливають на будь-який ринковий суб'єкт, також наявні безпосередньо в процесі управління ним. За місцем виникнення невизначеність в управлінні підприємством (фірмою) може бути наслідком:

- невизначеності у встановленні планового періоду і, зокрема, періоду, на який розробляється стратегія розвитку підприємства;

- невизначеності формування цілей підприємства та вибору пріоритетів у визначених цілях, що може бути зумовлено наявністю ряду альтернативних цілей;

- помилок в оцінках дійсного стану справ усередині самого підприємства та його місця на ринку, до чого, у свою чергу, може призвести ряд причин об'єктивного та суб'єктивного характеру;

- неповної або помилкової інформації стосовно перспектив розвитку даного підприємства й ринку в цілому, рішень, прийнятих на її підставі;

- можливих перебоїв у розробці чи реалізації стратегії розвитку підприємства; невизначеності контролю й оцінки результатів діяльності підприємства.

Таким чином, невизначеність виступає невід'ємним атрибутом прийняття господарських рішень. Але слід зазначити, що вона не завжди є негативним фактором, оскільки усвідомлення факту її існування мотивує до самостійного розв'язання господарських завдань, веде до ініціативності та творчого пошуку.

На практиці зниження рівня невизначеності, необхідне для прийняття господарських рішень, забезпечується:

- збором інформації, що зменшує невизначеність очікувань;

- обробкою інформації методами аналізу, прогнозу, сценарію та з'ясуванням причин, форм і наслідків невизначеності;

- розробкою моделей, адекватних ситуаціям, що мають місце, і здобуттям у результаті моделювання значень цільових величин, функціональних залежностей станів об'єкта управління та навколишнього середовища.

Багато рішень у підприємницькій діяльності доводиться приймати в умовах, коли необхідно вибирати напрями дій з кількох можливих варіантів, результати здійснення яких важко спрогнозувати. Невизначеність виступає основною характеристикою недостатньої забезпеченості процесу прийняття економічних рішень знаннями щодо певної проблемної ситуації.

На теоретичному рівні ця ситуація досить добре розроблена, проте на практиці застосування формалізованих алгоритмів аналізу обмежене. Основні труднощі полягають у тому, що неможливо оцінити ймовірність появи наслідків прийнятих рішень. Для вибору оптимальної стратегії в ситуації невизначеності використовують кілька критеріїв. Кожен з критеріїв передбачає як оптимальне рішення використовувати тільки одну конкретну стратегію («чисту» стратегію). Але в деяких випадках краще не дотримуватися одної стратегії, а застосовувати декілька («мішану» стратегію). За наявності кількох альтернативних станів зовнішнього середовища і внутрішніх умов підприємства, їм відповідають належні значення цільових функцій. Якщо жодна з альтернатив не домінуватиме, то постає задача вибору рішення із застосуванням правил і критеріїв теорії прийняття рішень. Наведемо кілька загальних критеріїв раціонального вибору варіантів рішень з безлічі можливих. Критерії засновані на аналізі матриці можливих станів навколишнього середовища й альтернатив рішень.

Для прийняття рішень в умовах невизначеності та ризику за допомогою статичної ігрової моделі вхідна інформація подається у вигляді матриці, рядки якої - це можливі альтернативні рішення, а стовпчики — стани системи (середовища).

Кожній альтернативі рішень і кожному стану системи (середовища) відповідає результат (наслідок рішення), який визначає витрати або виграш за вибору даної альтернативи рішення та реалізації даного стану системи.

У дискретному випадку дані задаються у формі матриці, представленої в табл. 4.1.

Таблиця 4.1

МАТРИЦЯ ПРИБУТКІВ

S₁ … S_m

A₁ a₁₁ … a_1m

… … … …

A_n A_n1 … a_nm

A_і — альтернатива і-го рішення (і=n);

S_j — можливий j-стан навколишнього середовища (j=1,m);

а_ij — результат (наслідок рішення).

У загальному вигляді а_ij — неперервна функція аргументів А_і та S_j, що позначає вартість капіталу, прийняту альтернативою j за стану навколишнього середовища і.

Матриця придатна для ситуації, коли:

- існує кінцева кількість розглянутих альтернатив дій і станів навколишнього середовища;

- має місце функція результатів, яка зараховує кожній альтернативі однозначний ефект у формі, наприклад, вартості капіталу, доходів, прибутків тощо;

- вартість капіталу чи отриманий прибуток (зазнаний збиток) буде єдино важливою цільовою величиною.

Альтернативи в зазначених умовах можуть вибиратися за одним із критеріїв, поданих у табл. 4.2, відповідно до правил прийняття рішень.

Таблиця 4.2

ХАРАКТЕРИСТИКА КРИТЕРІЇВ ОБҐРУНТУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ РІШЕНЬ В УМОВАХ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ

Правило (критерій) Характеристика

Правило максимін (критерій Вальда) Вважається фундаментальним критерієм. Називають критерієм песиміста, оскільки він орієнтується на кращий з гірших результатів. Особа, що приймає рішення, в цьому випадку мінімально готова до ризику. Припускаючи максимум негативного розвитку стану навколишнього середовища, вона не стільки бажає виграти, скільки не програти. За цим критерієм обирається стратегія, що гарантує максимальне значення найгіршого виграшу (стратегія фаталізму). Для цього у кожному рядку матриці фіксують альтернативи з мінімальним значенням вартості капіталу і з відзначених мінімальних вибирають максимальне. Альтернативі а з максимальним значенням із усіх мінімальних надається пріоритет. Використовується в тих ситуаціях, коли обирається стратегія управління, виходячи з вимоги отримання максимально можливого прибутку (виграшу) в найгірших умовах. Можна застосовувати у випадках, коли: помилки у виборі стратегії поведінки можуть призвести до катастрофічних наслідків; коли рішення можна застосовувати тільки один раз і в майбутньому його вже не вдасться змінити

Правило максимакс Критерій оптимізму відповідає оптимістичній наступальній стратегії. При цьому не береться до уваги ніякий можливий результат, крім найкращого. Відповідно до цього правила вибирається альтернатива з найвищим досяжним значенням вартості капіталу. Особа, що приймає рішення, не враховує ступінь ризику від несприятливої зміни навколишнього середовища. Використовуючи це правило, визначають максимальні значення для кожного рядка та вибирають найбільше з них. Спільний недолік правил максимакса й максиміна — використання тільки одного варіанту розвитку ситуації для кожної альтернативи в обґрунтуванні рішень

Правило мінімакс (критерій Севіджа) Мінімакс орієнтований на мінімізацію жалю з приводу втраченого прибутку й допускає розумний ризик заради отримання додаткового прибутку. Розрахунок критерію складається з чотирьох етапів: Знаходимо кращий результат кожної графи (максимум я,-,). Визначаємо відхилення від кращого результату кожної окремої графи, тобто mах, а,-, - а у. Отримані результати створять матрицю ризику (жалю), тому що її елементи — це недоотриманий прибуток від невдало прийнятих рішень, допущених через помилкову оцінку можливої реакції ринку. Для кожного рядка матриці жалю знаходимо максимальне значення. Обираємо рішення, за якого максимальний жаль буде меншим, ніж за інших рішень. Критерій використовується тоді, коли необхідно обрати стратегію захисту об'єкта від занадто великих утрат. Використання критерію Севіджа є доцільним тільки за умови достатньої фінансової стабільності підприємства, коли є впевненість, що випадковий збиток не призведе до повного краху

Правило Гурвіца Відповідно до цього правила максимакс і максимін сполучаються зв'язуванням максимуму мінімальних значень альтернатив. Це правило називають ще правилом оптимізму — песимізму. Оптимальну альтернативу можна розрахувати за формулою: α —коефіцієнт оптимізму, α = 1..0(коли α = 1, альтернатива вибирається за правилом максимакс, якщо α = 0 — за правилом максимін). В основу правила покладено використання критерію Гурвіца. Застосовуючи правило Гурвіца, враховують більш істотну інформацію, ніж у разі використання правил максимін і максимакс

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ	\|	Масштаб

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.