• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

ТЕМА 7. Гетероскедастичність як особливий випадок моделі множинної лінійної регресії

План

1. Поняття гомоскедастичності і гетероскедастичності та їх приклади.

2. Наслідки порушення припущення про гомоскедастичності.

3. Тестування наявності гетероскедастичності.

4. Оцінка параметрів узагальненим методом найменших квадратів у випадку гетероскедастичності.

1. Поняття гомоскедастичності і гетероскедастичності та їх приклади.Одним із основних припущень класичної моделі і парної, і множинної лінійної регресії є припущення про сталу дисперсію відхилень, яке записується таким чином:

(1).

Це припущення називається умовою гомоскедастичності. Якщо ця умова не виконується, то маємо справу з явищем, яке називається гетероскодастичністю. Умова гетероскедастичності має вигляд:

(2).

Тобто дисперсія відхилень залежить від самого відхилення l_i і від значення х_i:

(3).

Розглянемо деякі приклади наявності гетеросидастичності.

Приклад 1. Розглянемо залежність між доходом і споживанням. Можна побачити, що сім’ї з більшим доходом показують більшу варіацію у своїй поведінці заощаджень і витрат, ніж сім‘ї з меншим доходом.

Сім‘ї з великим доходом звикають до певного високого стандарту життя і при зменшені своїх доходів вони будуть скорочувати свої заощадження, а не витрати і навпаки, сім‘ї з меншим доходом при підвищенні свого доходу будуть збільшувати свої заощадження, а не витрати.

Приклад 2. Явище гетероскодастичності можна помітити при розгляді залежності між кількістю помилок, зроблених у диктанті, та кількістю занять, відведених на практику, оскільки при збільшені кількості годин, зменшується кількість помилок і, відповідно, зменшується дисперсія.

Приклад 3. Компанії з більшими прибутками проводять ризикованішу дивідендну політику порівняно з компаніями з меншими прибутками і т. д.

Читайте також:

1. CMM. Визначення моделі зрілості.
2. ISO 15504.Структура еталонної моделі
3. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
4. Алгоритм реалізації моделі
5. Алгоритм реалізації моделі
6. Алгоритм реалізації моделі
7. Алгоритм реалізації моделі
8. Алгоритм реалізації моделі
9. Алгоритм реалізації моделі
10. Алгоритм реалізації моделі
11. Алгоритм реалізації моделі
12. Алгоритм реалізації моделі

Переглядів: 642