Новини освіти і науки:

G+

Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция

ТЕМА 6. КЕРУВАННЯ АКТИВАМИ БАНКУ

1. Якісні характеристики активів комерційних банків.

2. Зміст й основні принципи керування активами банку

3. Керування кредитним портфелем банку. Сутність кредитного портфеля й фактори, що визначають його обсяг, структуру і якісні характеристики. Основні етапи керування кредитним портфелем комерційного банку.

4. Керування прибутковістю кредитного портфеля

5.Керування кредитним ризиком

6.Керування інвестиційним портфелем банку. Стратегії формування портфеля цінних паперів банку. Організація роботи з керування ПЦБ у комерційному банку. Методи керування ПЦБКБ

КЕРУВАННЯ АКТИВНИМИ ОПЕРАЦІЯМИ БАНКУскладається в доцільному розміщенні власних і притягнутих коштів банку з метою одержання максимальної прибутковості.

До основних принципів керування активами ставляться:

ü дотримання оптимальної структури активів;

ü диверсифікованість активних операцій;

ü відстеження ризиків і створення резервів;

ü підтримка прибутковості активів.

КЕРУВАННЯ КРЕДИТНИМ ПОРТФЕЛЕМ проводитися в кілька етапів:

1 Вибір критеріїв оцінки якості кожної окремо наданої позички (з урахуванням ступеня забезпеченості повернення позичок і фактичного стану з погашенням ризику виданих позичок;.

2 Визначення основних груп позичок із вказівкою пов'язаних з ними відсотків ризику.

3. Оцінка кожної виданої банком позички виходячи верб обраних критеріїв, тобто віднесення її до відповідної групи.

4. Визначення структури кредитного портфеля в розрізі класифікаційних позичок.

5. Оцінка якості кредитного портфеля в цілому. При цьому визначається сукупний ризик кредитного портфеля (торба кредитів по кожній групі множитися на відповідний відсоток ризику).

6. Аналіз факторів, що роблять вплив на зміну структури кредитного портфеля в динаміку.

7. Визначення суми резервного фонду, адекватного сукупному ризику кредитного портфеля банку (розмір резерву залежить від загальної суми всіх виданих кредитів і визначається для кожної групи класифікованих кредитів

8. Розробка мер по поліпшенню якості кредитного портфеля.

КЕРУВАННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ –сукупність взаємозалежних і взаємозалежних елементів, що забезпечують оптимізацію кредитного ризику. До них ставляться:

ü кредитна політика банку;

ü процедури ухвалення рішення про видачу кредитів, правила контролю їхнього цільового використання й своєчасного погашення, процедури вибору методів й інструментів впливу на кредитний ризик;

ü розмежування обов'язків і розподіл відповідальності між функціональними підрозділами й службами банку, що беруть доля в керуванні кредитним ризиком, вертикальні й горизонтальні зв'язки між ними, порядок документообігу;

ü методична й нормативна база У.к.р., порядок збору, обробки, зберігання, передачі й використання інформації;

ü лімітування - процес установлення лімітів, тобто граничних сум кредитування;

ü внутрібанківський контроль і моніторинг кредитного ризику;

ü диверсифікованість - розпилення кредитного ризику залежно від галузі й приналежності позичальників, рівня їхньої кредитоспроможності, географічного положення, організаційно-правової форми й т.д.

ПОРТФЕЛЬ ЦІННИХ ПАПЕРІВ БАНКУ –сукупність всіх ЦБ, якими розташовує банк.

Всі ЦБ банку можуть бути призначені на продажів або на інвестиції. Портфель банку на продажів включає ті ЦБ, які банк має з метою їхнього подальшого перепродаж й одержання торговельного доходу від різниці між ціною продаж й ціною покупки. Портфель банку на інвестиції включає ті ЦБ, які має банк із метою їхнього втримання до настання рядок їхнього погашення (для безстрокових ЦБ - навічно) і одержання дивідендів або процентного доходу, а також використання інших прав, що випливають із володіння ЦБ.

Розміщаючи частину своїх ресурсів у високоліквідні ЦБ, банки значно полегшують завдання керування власною ліквідністю, оскільки такі ЦБ можуть бути легко реалізовані на ринку, або використані як застава для одержання кредитів на міжбанківському ринку або в НБУ.

Отже, основну частину прибутковості портфеля забезпечує його інвестиційна частина, а ліквідності - торговельна частина.

Структура ПЦБ банку визначається, насамперед, завданнями, які перед собою ставити банк. У цьому зв'язку розрізняють кілька типів портфелів банку. Портфель росту орієнтований на прискорене збільшення інвестованого капіталу. У такому портфелі перебувають, як правило, папери, ринкова вартість яких швидко росту, а рівень поточних доходів відносно невисокий.Портфель доходу забезпечує одержання високих поточних доходів. Портфель ризикового капіталу складається переважливо зі ЦБ швидко, що розвиваються компаній, які можуть принести високі доходь у майбутньому, алі в цей година «недооцінені». Такий портфель відрізняється підвищеними ризиками, оскільки очікування різкого росту вартості ЦБ можуть не виправдатися.

Керування інвестиційним ПЦБ банку здійснюється в рамках загального процесу керування активами й пасивами банку. При цьому використаються ті ж інструменти й методи керування, які застосовуються іншими інституціональними інвесторами. Разом з тім відмінними рисами інвестиційного ПЦБ банку є:

ü тісний зв'язок зі структурою пасивів й інших активів. Терміновість портфеля банку визначається терміновістю його пасивів. Висока частка депозитів до запитання в банківських пасивах обумовлює високу частку ліквідних інструментів (паперів) у портфелі;

ü він є поповнюваним і що відзиває: банк може розміщати додаткові ресурси в ЦБ, а також реалізовувати частина ЦБ із портфеля, використовуючи ресурси, що вивільнилися, для вкладення в інші активи;

ü він використається для керування процентним ризиком і ризиком ліквідності банку. У першому випадку на основі регулювання термінової структури портфеля досягається узгодження активів і пасивів банку по рядках. В іншому випадку частина вкладень банку в ЦБ відіграє роль резерву ліквідності й об'єкта застави для одержання короткострокових позичок;

ü банківські портфелі звичайно є більше консервативними, чим портфелі інших інвесторів, у них переважають вкладення в державні ЦБ.

Керування ПЦБ означає планування, аналіз і регулювання складу портфеля, а також здійснення діяльності по його формуванню.

Основними етапами формування ПЦБ є:

ü вибір типу ПЦБ і визначення його характеру;

ü оцінка ступеня портфельного ризику;

ü моделювання структури портфеля;

ü оптимізація структури портфеля.

Існують дві форми керування портфелями ЦБ: пасивна й активна.

Пасивна форма керування складається в створенні добрі диверсифицированного портфеля із заздалегідь певним рівнем ризику й тривалим збереженням портфеля в незмінному стані. Методами пасивного керування є:

• диверсифікованість;

• індексний метод (метод дзеркального відбиття);

• збереження портфеля.

Диверсифікованість припускає включення до складу портфеля різноманітних ЦБ із різними характеристиками. Підбор диверсифицированного портфеля в умовах українського фондового ринку вимагає певних зусиль, зв'язаних, насамперед, з пошуком повної й достовірної інформації про інвестиційні якості ЦБ.

Індексний метод або метод дзеркального відбиття побудований на тім, що як еталон береться певний портфель ЦБ. Структура портфеля-еталона характеризується певними індексами. Далі цей портфель дзеркально повторюється. Використання даного методу ускладнюється труднощами підбора еталонного портфеля.

Сохорона портфеля заснована на підтримці структури й збереженні рівня загальних характеристик портфеля. Не завжди вдається зберегти незмінної структуру портфеля, тому що з урахуванням нестабільної ситуації на фондовому ринку доводити купувати інші ЦБ. При великих операціях зі ЦБ може відбутися зміна їхнього курсу, що спричинить зміну поточної вартості активів. Можлива ситуація, коли сума продаж ЦБ акціонерами компанії перевищує вартість їхньої покупки. У цьому випадку керуючий винний продати частину ПЦБ, щоб зробити виплати клієнтам, що повертають компанії свої акції. Великі обсяги продажів можуть зробити понижуючий вплив на курси ЦБ компанії, що негативно позначається на її фінансовому становищі.

ü Сутність активної форми керування складається в постійній роботі із ПЦБ.

Якщо прогнозується зниження дисконтної ставки НБУ, то рекомендується купувати довгострокові облігації з низьким доходом по купонах, курс яких швидко підвищується при падінні процентної ставки. При цьому варто продати короткострокові облігації з високою прибутковістю по купонах, тому що їхній курс у даній ситуації буде падати. Нарешті, якщо динаміка процентної ставки виявляє повну невизначеність, ті керуючий перетворити значну частину ПЦБ в активи підвищеної ліквідності (наприклад, у термінові рахунки).

Портфель уважається збалансованим, якщо інвестор одержує оптимальне сполучення безпеки, прибутковості росту капіталу й ліквідності.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Тема 5. Понятие социального партнерства	\|	ТЕМА 7. КОМПЛЕКСНЕ КЕРУВАННЯ АКТИВАМИ Й ПАСИВАМИ БАНКУ

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.007 сек.