Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Критерій мінімаксного ризику Севіджа

Виникають ситуації, в яких неконтрольовані фактори діють більш приємним чином у порівнянні з найкращім становищем, на яке орієнтувалась ОПР. Наприклад, погодні умови сказалися краще прогнозованих; конкуренція зменшилась на ринку у по­рівнянні з прогнозованими очікуваннями. У цих умовах виникає необхідність визначення можливих відхилень отриманих резуль­татів від їх оптимальних значень. У цьому випадку застосовують критерій Севіджа.

Цей критерій аналогічний попередньому критерію Вальда, але ОПР використовує не матрицю виграшів А, а матрицю ризиків R .

За критерієм Севіджа кращим є рішення, при якому макси­мальне значення ризику буде найменшим, тобто

Тобто розглядаючи i-ту стратегію, допускаємо ситуацію максимального ризику та вибираємо стратегію з найменшим ризиком .

Для застосування критерію Севіджа до ситуації пред'являються ті ж самі умови, що й для критерію Вальда.

Приклад 3.6. Для вихідних даних прикладу 3.2 за критерієм Севіджа вибрати стратегію, яка є найбільш вигідною.

Матриця ефективності ефективності за задачею 3.2.

Для кожної стратегії статистика (гравця) А знайдемо максимальний виграш , тобто (серед елементів першого стовпчика матриці наслідків обрали більше); аналогічно , , , .

Використовуючи формулу побудуємо матрицю:

Розв'язання. Запишемо матрицю ризиків гри у вигляді таблиці 3.7 і знайдемо найбільше значення для кожного рядка.

Таблиця 3.7

Матриця ризиків гри

    П1 П2 П3 П4 λ  
А1            
А2            
А3            
0<λ<1              

Слід вибрати таку стратегію серед стратегій , яка має найменший ризик, тому за формулою (3.18) маємо:

тобто вибираємо стратегію А3, при застосуванні якої статисти­ком величина ризику, що дорівнює 4 одиниці, приймає мінімальне значення у самій гіршій ситуації.

Помітимо, що цей вибір оптимальної стратегії збігається з ви­бором за критеріями Вальда і оптимізму.

Суть критерію Севіджа полягає у прагненні уникнути великого ризику при виборі рішення (стратегії).


Читайте також:

  1. II. Критерій найбільших лінійних деформацій
  2. IV. Критерій питомої потенціальної енергії деформації формозміни
  3. ReM – модифікований критерій Рейнольда, який визначається за формулою
  4. Абстрактна небезпека і концепція допустимого ризику.
  5. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання
  6. Аналіз втрат від маркетингового ризику
  7. Аналіз ефективності реальних інвестиційних проектів в умовах ризику
  8. Аналіз кредитного ризику банку
  9. Аналіз невизначеності і ризику
  10. Аналіз ризику в життєдіяльності людини.
  11. Аналіз ризику виникнення небезпеки
  12. Аналіз ризику можливих збитків




Переглядів: 848

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Критерій песимізму | Критерій песимізму-оптимізму Гурвіца

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.009 сек.