• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Аналіз ризику можливих збитків

Аналіз ризику можна здійснювати з позиції можливих збитків, що певною мірою притаманні будь-якому проекту. У низці праць, зокрема [4, 5] вводиться поняття областей (зон) ризику. Виокремлюють такі зони ризику:

1. Безризикова зона – область, в якій випадкові збитки не очікуються, їй відповідають майже нульові збитки. Ця область — область виграшу підприємця.

2. Зона допустимого ризику – область, у межах якої зберігається економічна доцільність підприємницької діяльності, тобто випадкові збитки можуть мати місце, але вони менші за сподіваний прибуток від підприємницької діяльності.

3. Зона критичного ризику – область, де можливою є величина збитків, які перевищують за обсягом величину очікуваних прибутків і можуть сягати величини обчисленої (розрахункової) виручки від підприємницької діяльності. Величина збитків у цій зоні може призвести до втрати всіх коштів, вкладених підприємцем у справу.

4. Зона катастрофічного ризику – область можливих збитків, які за своєю величиною (обсягом) перевищують критичний рівень і можуть досягати величини (обсягу) майнового стану підприємця. Катастрофічний ризик може призвести до краху, банкрутства підприємства, закриття і розпродажу його майна. До категорії катастрофічного ризику слід віднести також ризик, пов’язаний з безпосередньою загрозою для життя чи екологічною катастрофою.

Необхідно зазначити, що найбільш повне уявлення про ризик дає крива щільності розподілу ймовірності збитків. Типову криву такого виду зображено на рис. 2.1.5 [1, 2].

Рис.2.1.5. Крива щільності розподілу ймовірності збитків

На рисунку 2.1.5 позначено найбільш характерні точки щодо величини можливих збитків: х* — точка, що відповідає величині модальних збитків; х_дп — точка, що відповідає величині можливих збитків, яка за розмірами дорівнює величині очікуваного (розрахункового) прибутку; х_кр – точка, що відповідає величині збитків, яка за розмірами дорівнює величині повної розрахункової суми виручки; х_кт — точка, що відповідає величині збитків, яка за розмірами дорівнює величині усього майна підприємця.

Точки х = 0 та х = х_дп визначають межі зони допустимого ризику. Точки х = х_дп та х = х_кр визначають межі зони критичного ризику. Точки х = х_кр та х = х_кт визначають межі зони катастрофічного ризику.

Зазначимо, що у прикладних проблемах поряд з кривою щільності розподілу ймовірності збитків (f(x)) не менш важливу роль відіграє і функція розподілу ймовірності збитків F(x) (інтегральна функція). Цю функцію можна безпосередньо використовувати для визначення ймовірності недосягнення збитками фіксованого рівня х_a:

;

або ж імовірності перевищення цього рівня (оберненої величини):

.

Читайте також:

1. ABC-XYZ аналіз
2. II. Багатофакторний дискримінантний аналіз.
3. SWOT-аналіз у туризмі
4. SWOT-аналіз.
5. Tема 4. Фації та формації в історико-геологічному аналізі
6. V. Нюховий аналізатор
7. Абстрактна небезпека і концепція допустимого ризику.
8. АВС (XYZ)-аналіз
9. Автомати­зовані інформаційні систе­ми для техніч­ного аналізу товар­них, фондових та валют­них ринків.
10. Алгоритм однофакторного дисперсійного аналізу за Фішером. Приклад
11. Альтернативна вартість та її використання у проектному аналізі
12. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання

Переглядів: 2346