Прийняття рішень в умовах неповної поінформованості про характеристики

Урахування ризику при прийнятті управлінських рішень

Положення імовірнісного підходу до оцінки ризику передбачає використання показників очікуваного значення результату, розкиду результатів, відносного ризику. На використанні цих показників, зокрема, базуються критерій Байєса і критерій Лапласа.

Критерій Байєса. Кращим вважається рішення з максимальним очікуваним значенням результату або з мінімальним очікуваним значенням утрат. Критерій Байєса доцільно використовувати

при відомих результатах і їхніх ймовірностях.

Критерій Лапласа. Використовується, коли ймовірності можливих результатів невідомі. У цьому випадку результати вважаються рівноймовірними, рішення приймається на основі критерію Байєса. Критерій Лапласа доцільно використовувати при значних розходженнях можливих результатів.

Розглянемо ці ситуації і відповідні їм методи прийняття раціональних рішень з погляду співвідношення "ризик-результат". Ці методи використовуються для прийняття рішень з урахуванням ризику в теорії ігор.

економічного середовища (гра з природою)

Розглянемо як приклад ситуацію вибору одного з ряду альтернативних сегментів ринку для просування нового виробу підприємства-виробника.

Виходячи зі специфіки споживчих запитів, ємності сегмента, доступності каналів збуту, прибутковості діяльності тощо прийнятними є п'ять сегментів.

При орієнтації на кожний із сегментів ринку може реалізуватися ряд альтернативних результатів, які відрізняються розмірами одержуваного прибутку.

Розходження в результатах пояснюються різними сценаріями розвитку подій на обраних цільових сегментах ринку, розвиток яких заздалегідь вгадати неможливо.

Можливі варіанти рішень (вибору конкретного сегмента) і їх наслідки (результати діяльності - середньорічний прибуток) у формальному вигляді наведені в табл. 4.4.

Як слідує з табл. 4.4, кожний з альтернативних варіантів рішення може призвести до певних наслідків.

Множина цих наслідків визначена, але який з них реалізується в момент ухвалення рішення - невідомо. У цьому і полягає елемент невизначеності і відповідно ризику.

Альтернативи не можна порівнювати за якоюсь однією оцінкою, оскільки невідомо, який результат реалізується. Необхідно оцінити весь набір значень результатів за кожною альтернативою, що в цілому складає рядок матриці (табл. 4.4).

Альтернативи	Можливі результати
Y	…	Y_J	...	Y_m
Х₁	q₁₁	…	q_1j	…	q_1m
Х_i	q_i1	…	q_ij	…	q_im
Х_n	q_n1	…	q_nj	…	q_nm

Після цього можна порівнювати альтернативи вже за цією комплексною оцінкою. Таким чином, можна вибрати альтернативу кращу не за якимось певним результатом, а за всім набором результатів, тому що невідомо, який з них здійсниться.

Конкретизуємо задачу числовими даними (табл. 4.5).

Таблиця 4.5

Альтернативні варіанти вибору цільового сегмента ринку

і їх наслідки

Сегменти ринку	Результати (прибуток), тис. грн.

А
Б
У
Г
Д

У нашому випадку, це матриця надбань, оскільки можливі результати характеризують середньорічний прибуток.

Для розв'язання задач вибору в подібних умовах існує безліч різних критеріїв. Розглянемо деякі з них.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Ушкодження від дії електричного струму	\|	Прийняття рішень в умовах активної протидії

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.005 сек.