Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Контакти
 


Тлумачний словник
Авто
Автоматизація
Архітектура
Астрономія
Аудит
Біологія
Будівництво
Бухгалтерія
Винахідництво
Виробництво
Військова справа
Генетика
Географія
Геологія
Господарство
Держава
Дім
Екологія
Економетрика
Економіка
Електроніка
Журналістика та ЗМІ
Зв'язок
Іноземні мови
Інформатика
Історія
Комп'ютери
Креслення
Кулінарія
Культура
Лексикологія
Література
Логіка
Маркетинг
Математика
Машинобудування
Медицина
Менеджмент
Метали і Зварювання
Механіка
Мистецтво
Музика
Населення
Освіта
Охорона безпеки життя
Охорона Праці
Педагогіка
Політика
Право
Програмування
Промисловість
Психологія
Радіо
Регилия
Соціологія
Спорт
Стандартизація
Технології
Торгівля
Туризм
Фізика
Фізіологія
Філософія
Фінанси
Хімія
Юриспунденкция






Тема 12. Економетричні моделі динаміки

12.1. Сутність динамічних процесів в економіці

12.2. Аналіз часових рядів економічних показників і побудова економетричних моделей динаміки

12.3. Авторегресійні моделі і аналізі динаміки економетричних процесів і їх прогнозуванні

 

Поняття: динамічний ряд; часовий ряд; рівень рядів; похідні ряди; довжина часового ряду, тренд; трендова модель; сезонні коливання; цикличні скдадові, авторегресія

Література: [20], [63], [80].

 

Сутність динамічних процесів в економіці

 

Динамічні процеси, які здійснюються в економічних системах, проявляються у вигляді ряду послідовно розташованих в хронологічному порядку значень того чи іншого показника, який в своїх вимірах відображає хід розвитку вивчаємого явища в економіці.

В аспекті дослідження динамічних процесів і побудови економетричних моделей динаміки розглядають наступні поняття:

Динамичним рядом або рядом динамікиє послідовність спостережень одного показника, упорядкованих в залежності від послідовно зростаючих або убуваючих значень другого показника.

Часовий ряд – це послідовність спостережень Уt, Уt2…Уtn, кожне з яких відноситься до деякого відрізку часу t1, t2,….tn, або визначає результати за деякий період часу.

Складовими елементами рядів динаміки є цифрові значення показника, який називається рівнем рядів.

Часові ряди, створені показниками, які характеризують економічні явища на визначені моменти часу, називаються моментними.Приклад цього ряду представлено в табл. 12.1.

Таблиця 12.1. Списочна чисельність робітників підприємства

Дата 1.01 1.02 1.03 1.04 30.04
Списочна чисельність робітників

 

Якщо рівні часового ряду створюються шляхом агрегування часового ряду за визначений проміжок часу, то такі ряди називаються інтервальними часовими рядами (табл. 12.2).

Таблиця 12.2. Фонд заробітної плати робітників підприємства

Місяць Січень Лютий Березень Квітень
Фонд заробітної плати робітників, тис. грн. 88978,2 94521,1 96219,3 95310,9

 

Часові ряди можуть бути створені як із абсолютних значень економічних показників, так і із середніх або відносних величин – це похідні ряди (табл. 12.3).

Таблиця 12.3. Середньомісячна заробітна плата робітників підприємства

Місяць Січень Лютий Березень Квітень
Середня заробітна плата робітників, грн.

Під довжиною часового рядурозуміють час, який пройшов від начального моменту спостереження до кінцевого. В наведених таблицях довжина всіх рядів дорівнює чотирьом місяцям.

Тренд – це рівняння У=d(t), що виражає в середньому зміну в часі показника, заданого рядом динаміки. Таке рівняння можна розглядати як апроксимацію часового ряду або як окремий випадок регресії. У зв’язку з цим економіко-математична динамічна модель, в якій розвиток модельованої економічної системи відображається у вигляді тренду її основних показників, називається трендовою моделлю.

В часових рядах економічних процесів можуть мати місце більш або менш регулярні коливання. Якщо вони носять строго періодичний або близький до нього характер і закінчуються протягом одного року, то їх називають сезонними коливаннями.В таких випадках, коли період коливань складаєдекілька років, то спостерігаєтьсяциклічна складова.

Тренд, сезонна і циклічна складові називаютьсярегулярними, або систематичними складовими часового ряду.

Складова частина часового ряду, яка залишається після виділення із нього регуляторних компонент, представляє собоювипадкову, нерегулярну компоненту.

Якщо систематичні компоненти часового ряду визначені вірно, то залишкова після виділення із часового ряду цих компонент так званазалишкова послідовність буде компонентою ряду.Ця компонента має наступні властивості:

- випадковість коливань рівня залишкової послідовності;

- відповідність розподілу випадкової компоненти нормальному закону розподілу;

- рівністю математичного очікування випадкової компоненти нулю;

- незалежністю значень рівней випадкової послідовності, тобто відсутністю автокореляції.

Перевірка адекватності трендових моделей базується на перевірці виконання в залишковій послідовності вказаних чотирьох властивостей. Якщо не виконується одне з них, то модель визнається неадекватною; при виконанні всіх чотирьох властивостей модель адекватна.

Аналіз часових рядів є важливим етапом оцінки динаміки економічних процесів і побудові економетричних моделей динаміки.

 


Читайте також:

  1. CMM. Визначення моделі зрілості.
  2. III. GPSS — програма імітаційної моделі ЕОМ
  3. ISO 15504.Структура еталонної моделі
  4. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
  5. VІII. Основи молекулярної фізики і термодинаміки
  6. Автокореляція залишків – це залежність між послідовними значеннями стохастичної складової моделі.
  7. Авторегресійні моделі в аналізі динаміки економічних процесів і їх прогнозуванні
  8. Алгоритм реалізації моделі
  9. Алгоритм реалізації моделі
  10. Алгоритм реалізації моделі
  11. Алгоритм реалізації моделі
  12. Алгоритм реалізації моделі




Переглядів: 748

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Залежна змінна для такої моделі розглядається, як ендогенна змінна, а незалежні змінні – як екзогенні. | Аналіз часових рядів економічних показників і побудова економетричних моделей динаміки

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

 

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.004 сек.