• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

МОДУЛЬ 2

ЗМ 2. Найпростіші моделі аналізу фінансових ринків

Практичне заняття 4.

Тема 5. Порушення припущень OLS: гетероскедастичність

Основні теоретичні поняття теми

Суть гомоскедастичності. Причини гетероскедастичності. Навчання учасників процесу. Масштабні змінні. Зміна методики збору даних. “Відступники” (outliers). Некоректна специфікація моделі. Некоректна трансформація даних. Незміщеність. Консистентність. Ефективна варіація коефіцієнта. Варіація коефіцієнта при гетероскедастичності. Основні підходи до тестування гетероскедастичності. Графічний візуальний аналіз. Тест мультиплікатора Лагранжа. Тест Голдфельда-Квандта. Тест Уайта. Основні моделі гетероскедастичності. Розрахунки і корекція на гетероскедастичність.

Рекомендації щодо порядку опрацювання навчальних матеріалів та підготовки до практичного заняття

1. Опрацюйте лекційний матеріал та рекомендовану літературу.

2. Підготуйте тези або опорний конспект по питаннях, які виносяться на семінарське заняття.

Мета заняття: ознайомлення з процедурою ідентифікації гетероскедастичності та розгляд методів її коригування.

Методи оцінювання: письмове опитування (виконання практичної роботи №4).

Результати навчання: отримання навичок візуальної ідентифікації гетероскедастичності, проведення тесту Уайта, усунення гетероскедастичності за допомогою корекції Уайта.

План практичного заняття:

Візуальний аналіз гетероскедастичності

Постановка завдання: необхідно здійснити візуальний аналіз гетероскедастичності за допомогою програмного комплексу Gretl та інтерпретувати результати.

Читайте також:

1. III. КРИТЕРІЇ ДОПУСКУ ДО СКЛАДАННЯ ПІДСУМКОВОГО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ (ЕКЗАМЕНУ).
2. V міні – модуль
3. Блок (модуль) 1
4. Високочастотні перетворювачі модульної структури
5. Відповідність підсумкових модульних рейтингових оцінок у балах оцінкам за шкалою ECTS та національною шкалою
6. Відповідність поточної семестрової модульної рейтингової оцінки в балах оцінці за національною шкалою
7. ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1
8. ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1
9. ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 1
10. ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 2
11. ДО МОДУЛЬНОГО КОНТРОЛЮ № 2
12. ДО МОДУЛЬНОЇ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ № 1

Переглядів: 761