• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Введення dummy-змінних з метою усунення перманентних та транзитивних шоків

Постановка завдання: здійснити усунення ідентифікованих шоків за допомогою dummy-змінних, здійснити регресійний аналіз можливостей впливу монетарної політики на ВВП з дотриманням умов Гаусса-Маркова.

1. За допомогою побудованих графіків перших різниць логарифмів змінних ідентифікуємо транзитивний шок змінної ld_FB_incr у 4 кварталі 2007 р. та у 1 кварталі 2008 р.

2. Додаємо у регресію dummy-змінну з метою коригування цього щоку. Клацаємо в основному вікні програми Add / Define new variable / у діалоговому вікні gretl: add var пишемо вручну d_FB=FB*0. В основному датасеті з'являється нова змінна d_FB. Для позначення ідентифікованого шоку подвійним клацання відкриваємо часовий ряд змінної d_FB та обираємо кнопку Edit values. Встановлюємо курсор навпроти 2007:4 та прописуємо значення «1», після цього встановлюємо курсор навпроти 2008:1 та прописуємо «1». Після цього обираємо кнопку Apply та закриваємо вікно зміни значень часового ряду.

3. З метою ідентифікації впливу монетарної бази на ВВП будуємо багатофакторну регресію. Для цього клацаємо Model / Ordinary least squares.

4. У діалоговому вікні проводимо специфікацію моделі: змінну ld_GDP визначаємо, як залежну змінну (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Dependent variable); змінні ld_СPI, ld_Mon_base, ld_FB_incr та d_FB визначаємо одночасно як незалежні змінні (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Independent variable)/OK.

5. Для побудованої регресії проводимо тести на гетероскедастичність та автокореляцію залишків (методики наведені вище). У випадку необхідності проводимо відповідні корекції.

6. Аналізуємо нормальність розподілу залишків: у вікні регресії клікаємо Tests / Normality of residuals.

7. Отриманий графік необхідно перенести у файл практичної роботи. Для цього на отриманому графіку клікаємо правою кнопкою миші/Copy to clipboard/Color.

8. Після цього вставляємо даний графік у файл практичної роботи: клікаємо правою кнопкою миші/Вставить. Даний рисунок називаємо «Результати тестування нормальності розподілу залишків регресії для змінних ld_GDP; ld_СPI, ld_Mon_base, ld_FB_incr».

9. Результати моделювання необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів клікаємо Copy/у діалоговому вікні встановлюємо галочку навпроти RTF(MS Word)/OK. Дану таблицю називаємо «Регресія для змінних ld_GDP; ld_СPI, ld_Mon_base, ld_FB_incr, d_FB».

10. Після таблиці результатів регресії робимо висновок стосовно можливості впливу на ВВП через монетарну базу на основі побудованої регресії.

У кінці практичної роботи мають міститися висновки стосовно:

1) наявності/відсутності у моделі гетерескедастичності та автокореляції залишків та стосовно характеру розподілу останніх;

2) можливостей впливу на ВВП через монетарну політику на основі отриманого коефіцієнта регресії.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Стаціонарність часових рядів.

2. Методи приведення часових рядів до стаціонарного вигляду.

3. Використання dummy-змінних для усунення шоків досліджуваних процесів.

4. Метод найменших квадратів.

5. Умови Гаусса-Маркова.

Література: [4, 9, 16 ]

Читайте також:

1. I. Введення в розробку програмного забезпечення
2. III. Аудіювання тексту з метою розуміння
3. TRichEdit - введення і відображення тексту
4. А) введення по рядках в) введення по стовпцях
5. Адаптація персоналу: цілі та завдання. Введення у посаду
6. Алгоритм адресного вибору оптимального безрецептурного вітаміновмісного лікарського препарату, лікарської форми і шляху введення
7. Аналіз факторів і причин відхилень від плану введення виробничих потужностей і основних фондів
8. Аналогія закону як форма усунення прогалин у законодавстві.
9. Буфер обміну — це тимчасове місце зберігання інформації, яку було скопійовано або переміщено з одного місця з метою використання в іншому.
10. В. Усунення перешкод у здійсненні права власності – негаторний позов. (ст. 391 ЦКУ).
11. ВВЕДЕННЯ
12. Введення

Переглядів: 856