МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота виконується студентом у процесі вивчення відповідної теми. Пошук відповідної літератури студент здійснює самостійно. Окрім літератури, яка рекомендується, студенти можуть користуватись додатковими джерелами.

Рекомендується для кращого засвоєння питань, які виносяться на самостійне опрацювання, складати короткі конспекти або тези. Питання, які виносяться на самостійне опрацювання, обов’язково обговорюються на семінарському занятті за відповідною темою.

Перелік питань, які виносяться на самостійне опрацювання для студентів денної форми навчання

Тема 1. Статистика в економіці:цілі, основні поняття, інструменти.

1. Множинна лінійна регресія : завдання і основні припущення.

2. Метод найменших квадратів для множинної лінійної регресії .

3. Геометрична інтерпретація методу найменших квадратів.

4. Статистичні властивості оцінок параметрів , теорема Гауса - Маркова.

Тема 2. Види даних, основи теорій ймовірності, кореляція між змінними.

1. Штучні ( фіктивні ) змінні.

2. Прогнозування в регресійних моделях.

3. Непрямий метод найменших квадратів і метод інструментальних змінних оцінки параметрів систем одночасних рівнянь .

4. Використання коефіцієнта детермінації R² і F-критерію для перевірки статистичних гіпотез про параметри регресії.

Тема 3. Метод найменших квадратів (OLS): виведення, припущення.

1. Тест Чоу на структурну мінливість.

2. Які наслідки автокореляції і гетероскедастичності помилок ?

3. У чому суть узагальненого МНК ( УМНК ) ?

4. Як виглядає коваріаційна матриця помилок при наявності автокореляційних зв'язків у векторі помилок ?

Тема 4. Тестування гіпотез.

1. Які гіпотези перевіряються за допомогою критерію Ст’юдента ?

2. Які гіпотези перевіряються за допомогою критерію Дарбіна -Уотсона ?

3. Що являє собою « довірчий інтервал прогнозу » ?

4. Охарактеризуйте методи оцінки довірчого інтервалу прогнозу в моделях з детермінованими і випадковими параметрами.

Тема 5. Порушення припущень OLS: гетероскедастичність.

1. Гетеро-і гомоскедастичність. Узагальнений метод найменших квадратів і теорема Айткена .

2. Гетеро-і гомоскедастичність. Тест Уайта на гетероскедастичність.

3. Як перевіряється оборотність матриці ХTХ ?

4. Які наслідки мультиколінеарності факторів ?

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Множинні порівняння з використанням непараметричних методів	\|	Тема 6. Порушення припущень OLS: автокореляція залишків.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.