5.4 Фактори ризику, що враховуються при оцінці коефіцієнту β.
5.5 Врахування країнних ризиків при оцінці інвестиційних проектів.
5.6 У чому полягає відмінність між систематичним і несистематичним ризиком портфеля інвестицій?
5.7 Як можна оцінити ступінь диверсифкації портфеля цінних паперів? Як визначити можливі втрати чи доходи, спричинені диверсифікацією?
5.8 Яка роль β – коефіцієнта приоцінці ризику цінних паперів? Які його граничні значення?
2) вміти:
а) виконувати проблемні завдання
Завдання № 1
Які ризики, на Вашу думку, найхарактерніші для діяльності:
· фірми, що займається збутом;
· підприємства, що виробляє продукти харчування;
· посередницької фірми;
· підприємства сфери послуг.
Завдання № 2
Фірма з двох можливих варіантів уклала кошти в проект А, розраховуючи одержати з часом дивіденди в розмірі 9 %. Укладення коштів у проект Б забезпечило б дивіденди на рівні 8 %. Фактичний розмір дивідендів за проектом А — 7 %, а за проектом Б — 10 %. Назвіть види та джерела ризику фірми.
Завдання № 3
Вітчизняна фірма підписала з іноземним підприємством два контракти: на імпорт товарів у національній валюті; на експорт товарів у валюті іноземного партнера (доларах). Станом на день реалізації контрактів (проведення експортно-імпортних операцій) курс національної валюти, можливо, зміниться. Визначте вид і джерела ризику.