Завдання № 4

Зробіть аналіз портфельного підходу до теорії грошей. За формальною кейнсіанською моделлю індивіди можуть тримати своє багатство у вигляді грошей і облігацій. Гроші — актив, що не приносить грошової процентної ставки, якщо вони перебувають у власника. Облігації — цінні папери, що дають певний дохід. Той факт, що власники не бажають тримати всі свої активи в облігаціях, економісти пояснюють небажанням людей ризикувати, оскільки ринкова вартість облігацій не відома заздалегідь. Які види ризиків супроводжують кожен з видів активів? Який ризик, на вашу думку, переважає в кожному випадку? Якими методами ризик-менеджменту можна знизити ці ризики?

б)розв’язувати задачі

Задача №1

З метою обмеження рівня кредитного ризику виробниче підприємство встановило ліміт по максимальній величині дебіторської заборгованості (20 % від обсягу реалізації).

Необхідно дати рекомендації щодо можливого періоду надання кредиту оптовим покупцям за такими даними:

- запланований валовий дохід від реалізації продукції з наданням товарного кредиту: 600 тис. грн.;

- середній період затримки платежів по підприємству за наданими кредитами:

20 днів;

- період надання кредиту оптовим покупцям: 30 – 50 днів.

Задача №2

Оцінити інвестиційну привабливість проектів, зважаючи на можливі інфляційні зміни, якщо за оцінками експертів індекс інфляції по роках коливатиметься в межах від 0,95 до 1,18. Вихідні дані для розрахунків наведено нижче.

Таблиця 5.1

Вихідні дані

Рік	Прогнозована сума інвестицій за період інвестування, тис. грн.	Прогнозована сума доходу від інвестицій, тис. грн.
І проект	ІІ проект	І проект	ІІ проект

Індекс інфляції по роках: 1,0379; 0,9732; 1,0872; 1,1568; 1,1535.

Задача №3

Ефективність цінного паперу та ефективність ринку цінних паперів за останні 12 контрольованих періодів представлені у табл. 5.2

Таблиця 5.2

Динаміка показника ефективності цінного паперу та ринку цінних паперів

Ефективність цінного папера, % (Х)

Ефективність ринку цінних паперів, % (У)

Визначити коефіцієнт чуттєвості β та зробити висновок відносно стійкості та сталості ефективності цінного паперу порівняно з ефективністю усього ринку цінних паперів.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Тема 5. Внутрішні ризики у сучасному підприємництві	\|	Методичні вказівки до розв’язання задачі № 1

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.003 сек.