Визначення 19. Інтервальною називається оцінка, яка визначається двома числами – кінцями інтервалу.
Нехай - оцінка параметра , тобто . Ясно, що чим , тим точніша точкова оцінка . Якщо і , то чим , тим точніша оцінка. Нерівність не здійснюється суворо, а з ймовірністю .
Визначення 20. Надійністю (довірчою ймовірністю) оцінки за називають ймовірність , з якою здійснюється нерівність , тобто
Визначення 21. Вираз називають довірчим інтервалом, який покриває параметр , що оцінюється, з надійністю .
Розглянемо низку важливих теорем, що стосуються точних розподілів, і які лежать в основі підходів для оцінювання параметрів деяких розподілів і перевірки різних статистичних гіпотез.
Теорема 5. Якщо елементи вибірки незалежні і розподілені нормально з параметрами , то і незалежні, причомурозподілено нормально з параметрами , а має розподіл з ступенями свободи.
Теорема 6. Якщо елементи вибірки незалежні і кожна з цих величин розподілена нормально з параметрами , то величина має розподіл Стьюдента з ступенями свободи.
Теорема 7. Нехай і - дві незалежні вибірки і будь-яка з цих незалежних величин має нормальний розподіл з параметрами . Тоді величина , де - вибіркова дисперсія вибірки , а - вибіркова дисперсія вибірки , має розподіл з і ступенями свободи відповідно.