Знання моментів розподілу також багато чого може сказати про його вид і властивості. Введемо емпіричні (вибіркові) аналоги невідомих теоретичних (істинних) моментів розподілу.
Нехай Еx = ЕХ1 = a, Dx = DX1 = s2, Ex = ЕХ1k = mk— теоретичне середнє, дисперсія, k-й момент. Добре відомі їх вибіркові «двійники»:
Коротко визначити зміст правого і лівого стовпців таблиці можна так: невідоме «середнє по просторі» заміняється «середнім за часом» (цитата, група 476).
Ми ввели три види емпіричних характеристик, призначених для заміни (оцінювання) невідомих теоретичних характеристик розподілу: емпіричну функцію розподілу, гістограму, вибіркові моменти. Зрозуміло, що будь-яке наближення гарне, якщо з ростом обсягу вибірки різниця між істинною характеристикою і вибірковою прагне до нуля. Таку властивість емпіричних характеристик («оцінок») називають здатністю. Переконаємося, що наші вибіркові характеристики такою властивістю володіють.