Теорема 1. Нехай X = (Х1,..., Хп) — вибірка об’єму п з невідомого розподілу F з функцією розподілу F. Нехай Fn* — емпірична функція розподілу, побудована по цій вибірці. Тоді для кожного у є R
Зауваження 2.Fn*(y) — випадкова величина, тому що вона є функцією від випадкових величин Х1,..., Хп. Те ж саме можна сказати про гістограму і вибіркові моменти.
Доведення теореми 1.По визначенню,
Випадкові величини I(Х1 < у), I(X2< у),... незалежні й однаково розподілені, їхнє математичне очікування скіннченно:
тому застосуємо ЗБЧ Хінчіна (а що це таке?), і
Таким чином, з ростом обсягу вибірки емпірична функція розподілу сходиться (по ймовірності) до невідомої теоретичної.
Насправді, вірний більш загальний результат, що показує, що збіжність емпіричної функції розподілу до теоретичного має «рівномірний» характер.
Теорема 2 (Гливенко, Кантеллі).Нехай X = (Х1,..., Хп) — вибірка обсягу п з невідомого розподілу У с функцією розподілу F. Нехай Fn* — емпірична функція розподілу, побудована по цій вибірці. Тоді
Якщо функція розподілу F безупинна, то швидкість збіжності до нуля в теоремі Гливенко- Кантеллі має порядок 1/n, як показує
Теорема З (Колмогоров).Нехай X = (Х1,...,Хп) — вибірка обсягу п з невідомого розподілу У з неперервною функцією розподілу F. Нехай Fn* — емпірична функція розподілу. Тоді
де випадкова величина З має розподіл Колмогорова з функцією розподілу
Випишемо ще ряд властивостей емпіричної функції розподілу, що нам будуть потрібні надалі. Це добре знайомі властивості середнього арифметичного п незалежних доданків, що мають до того ж розподіл Бернуллі.
Властивість 1. Для кожного yÎ R
, тобто величина Fn*(y) — «незміщена» оцінка для F(y);
І, тобто величина Fn*(y) «асимптотично нормальна»;
має біноміальний розподіл Bn,F(y).
У перших трьох пунктах стверджується, що випадкова величина Fn*(y) має математичне очікування
F(y), має убутну зі швидкістю 1/n дисперсію
Гливенко-Кантеллі, сходиться до F(y) зі швидкістю 1/n.
і, на додаток до теореми
Зауваження 3.Корисно порівняти (3) з теоремою Колмогорова.
Зауваження 4.Усі визначення, як те: «оцінка», «незміщеність», «заможність», «асимптотична нормальність» будуть дані в главі 2. Але зміст цих термінів повинний бути цілком зрозумілий уже зараз.