Числові характеристики системи n випадкових величин
При цьому виконується рівність
.
Коли i = j, маємо:
Усі кореляційні моменти і дисперсії розміщують у вигляді квадратної таблиці, яка називається кореляційною матрицею системи п випадкових величин і має такий вигляд:
.
Елементи кореляційної матриці симетрично розміщені відносно її головної діагоналі. Оскільки , , заповнюють лише половину кореляційної матриці. І в цьому випадку вона набуває такого вигляду:
.
Якщо для всіх i = 1, …, n; j = 1, …, n, то кореляційна матриця набирає такого вигляду:
.
Таку матрицю називають діагональною.
За відомими кореляційними моментам визначаємо парні коефіцієнти кореляції:
При i = j маємо.
Із парних коефіцієнтів кореляції утворюють так звану нормовану квадратну матрицю: