Числові характеристики системи n випадкових величин

При цьому виконується рівність

Коли i = j, маємо:

Усі кореляційні моменти і дисперсії розміщують у вигляді квадратної таблиці, яка називається кореляційною матрицею системи п випадкових величин і має такий вигляд:

Елементи кореляційної матриці симетрично розміщені відносно її головної діагоналі. Оскільки , , заповнюють лише половину кореляційної матриці. І в цьому випадку вона набуває такого вигляду:

Якщо для всіх i = 1, …, n; j = 1, …, n, то кореляційна матриця набирає такого вигляду:

Таку матрицю називають діагональною.

За відомими кореляційними моментам визначаємо парні коефіцієнти кореляції:

При i = j маємо.

Із парних коефіцієнтів кореляції утворюють так звану нормовану квадратну матрицю:

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Щільність імовірностей системи п випадкових величин є функція	\|	Вступ. Історія розвитку ГДС. Вклад вітчизняної науки при створенні теоретичних та технічних основ каротажу

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.004 сек.