• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Інтерполяція, екстраполяція та прогнозування часових рядів

Поняття інтерполяції та екстраполяції часового ряду визначені тільки для моментних і рівномірних інтервальних рядів.

Інтерполяцією (екстраполяцією)ряду динаміки називається обчислення невідомих значень рівнів ряду для часових інтервалів або моментів, які знаходяться всередині (зовні) проміжку часу, на якому задано динамічний ряд.

Екстраполяція часових рядів дає можливість їх прогнозування, що є одним з основних завдань під час вивченні рядів динаміки.

Зробити прогноз явища Y означає обчислити значення відповідної ознаки на той майбутній часовий інтервал або момент Т, який цікавить дослідника. Прогнозування може бути точковим та інтервальним.

Точковий прогноз здійснюється шляхом екстраполяції попередньо знайденої трендової кривої на час Т, тобто, прогнозоване значення у_Т ознаки Y обчислюється за формулою

(4.25)

Інтервальний прогноз являє собою інтервал значень ознаки Y, який із заданою імовірністю повинен містити її майбутнє значення. Такий інтервал називається надійним (або довірчим) інтервалом, а відповідна імовірність – надійною (або довірчою) імовірністю. Інтервальний прогноз, на відміну від точкового, можна робити тільки на наступний, тобто (п+1)-й часовий інтервал або момент.

Надійний інтервал визначається своїми лівою та правою межами, які знаходяться за формулами:

, (4.26)

де – точковий прогноз (Т=п+1); – коефіцієнт довіри (або довірче число), який знаходиться за таблицями критичних точок розподілу Стьюдента для двосторонньої критичної області, залежно від числа степенів вільності k=n+1–m та рівня значущості =1–р (додаток 3); (п+1) – число рівнів часового ряду, за яким знаходилась трендова крива ; т – число параметрів трендової кривої; р – вибрана або задана надійна імовірність; S_p – регресійне середнє квадратичне відхилення фактичних рівнів ряду у_і від вирівняних , яке обчислюється за формулою:

. (4.27)

Таким чином, прогнозоване значення у_п+1 рівня динамічного ряду у наступному (п+1)-му часовому інтервалі або моменті повинно з імовірністю р накриватись інтервалом

. (4.28)

Зауваження:

1. Очевидно, що будь-який прогноз може вважатись коректним тільки за умови збереження протягом певного часу у майбутньому виявлених виду тенденції та їх характеру.

2. Зі збільшенням значення Т точність точкового прогнозу зменшується і прогноз стає менш надійним.

3. Якщо на різних часових проміжках ряд динаміки має суттєво різні види або характери тенденції, то для прогнозування слід використовувати ту модель тренду, яку динамічний ряд має на останньому часовому проміжку.

Читайте також:

1. Аварійне та довгострокове прогнозування хімічної обстановки
2. Аналіз впливу зміни температури довкілля і термо-залежного параметру на величину відхилення часових інтервалів
3. Аналіз грошових коштів позичальника, їх оцінювання і прогнозування.
4. Аналіз і прогнозування кон'юнктури ринків сільськогосподарської продукції
5. Аналіз часових рядів економічних показників і побудова економетричних моделей динаміки
6. Аналіз, прогнозування, профілактика травматизму та професійної захворюваності в галузі
7. Аналітичне вирівнювання рядів динаміки
8. Аналітичні показники рядів динаміки.
9. Багатокрокове прогнозування
10. Багатокрокове прогнозування з перенавчанням нейромережі на кожному кроці прогнозу
11. Будова артилерійських снарядів.
12. Бухгалтерський облік некапітальних робіт і тимчасових споруд

Переглядів: 909