Додаток А

Теоретичні питання до РГР

1. Економіко математичне моделювання. Його сутність. Історія розвитку

2. .Ендогенні та екзогенні фактори, їх вплив на побудову моделі.

2. Кореляційна залежність між економічними показниками.

3. Специфікація моделі.

4. Лінійні та нелінійні залежності. Методи лінеаризації.

5. Моделі виробничих функцій і область їх застосування.

6. Загальний метод побудови емпіричної виробничої функції.

7. Суть методу найменших квадратів.

8. Система нормальних рівнянь.

9. Поняття про коваріаційну матрицю оцінок параметрів моделі.

10. Поняття про кореляційну матрицю (матрицю парних коефіцієнтів кореляції).

11. Побудова регресивної моделі на основі покрокової регресії.

12. Властивості оцінок параметрів моделі. Поняття про коваріаційну матрицю оцінок параметрів моделі.

13. Передумови застосування методу найменших квадратів.

14. Показники, за якими перевіряється адекватність математичної моделі.

15. Стандартна похибка рівняння.

16. Коефіцієнти кореляції і детермінації для моделі парної регресії.

17. Перевірка простої регресійної моделі на адекватність.

18. F-критерій Фішера та інші критерії якості лінійної моделі.

19. Довірчі інтервали параметрів регресії.

20. Точковий та інтервальний прогнози значень залежної змінної в моделі лінійної регресії.

21. Приклади багатофакторних економетричних моделей.

22. Метод найменших квадратів оцінювання параметрів багатофакторної регресійної моделі.

23. Коефіцієнти множинної кореляції та детермінації в багатофакторній регресійній моделі.

24. Означення мультиколінеарності, її теоретичні та практичні наслідки.

25. Основні ознаки мультиколінеарності.

26. Методи і критерії, які використовують для виявлення мультиколінеарності.

27. Метод Феррара – Глобера тестування наявності мультиколінеарності.

28. Способи усунення мультиколінеарності.

29. Ідея методу головних компонентів та його застосування.

30. Поняття про гомо- та гетероскедастичність. Їх вплив на оцінювання параметрів.

31. Способи тестування наявності гетероскедастичності.

32. Способи вилучення гетероскедастичності.

33. Метод Ейткена оцінювання параметрів лінійної економетричної моделі з гетероскедастичними залишками.

34. Автокореляція в економетричних моделях.

35. Наслідки автокореляції залишків.

36. Методи перевірки наявності автокореляції.

37. Метод Ейткена оцінювання параметрів лінійної економетричної моделі за наявності автокореляції.

38. Метод перетворення вихідної інформації.

39. Наближені методи Кочрена-Оркатта та Дарбіна.

40. Поняття лагу і лагових змінних.

41. . Залежні та незалежні лагові змінні.

42. Методи оцінювання параметрів у моделях розподіленого лагу.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Розв’язання	\|	Скловидне тіло.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.008 сек.