• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Модель формування оптимального резерву

Задача управління запасами в умовах невизначеності та зумовленого нею ризику вимагає визначення оптимального резерву.

Одним з простих способів, що дає змогу вирішити проблему резерву, є застосування принципу гарантованого результату, тобто обрання досить великого резерву, який гарантує мінімальний ризик.

Це може призвести до так званого ризику невикористаних можливостей — великі резерви пов’язані з відволіканням значних коштів. Тому вводяться додаткові гіпотези. Зокрема, в основу розрахунку необхідного резерву закладається поняття допустимого ризику — ймовірності того, що потреба в запасах не перевищить наявного резерву.

Вводиться поняття коефіцієнта ризику p_z, який виражає імовірність того, що потреби у запасах виявляться незабезпеченими через недостатність резерву. Значення коефіцієнта ризику p_z вибирається не більшим від певної фіксованої величини a — порогу дозволеності.

Позначимо через V потребу в продукції між двома поставками, через m — розмір постачання (розмір партії). Сформулюємо задачу.

Необхідно визначити такий обсяг резерву К, щоб коефіцієнт ризику p_z, тобто ймовірність того, що резерв виявиться недостатнім (іншими словами, — ймовірність появи дефіциту), був би не більшим від заданого значення порогу дозволеності, тобто:

.

Для визначення величини К потрібно знати закон розподілу випадкової величини V. Припустимо, зокрема, що потреба в запасах, тобто величина V, розподілена за нормальним законом розподілу з параметрами m та s, де m — сподіване значення, s — середньоквадратичне відхилення.

Поклавши (тобто здійснивши нормування випадкової величини V), і враховуючи, що функція щільності розподілу ймовірності випадкової величини U — це функція Гауса, отримуємо:

,

де — функція Лапласа. Отже:

,

де — функція, обернена до .

А тому отримуємо, що резерв, який відповідає коефіцієнту ризику , повинен дорівнювати щонайменше .

Можна зробити висновок, що розміри резерву К визначаються прийнятим коефіцієнтом ризику та коливанням (розкидом) потреб у запасах, що характеризуються середньоквадратичним відхиленням s. Величину s можна наближено визначити на базі статистичної обробки значень попиту у попередні періоди.

Вище наведено один з простих методів урахування ризику. Однією з проблем, що ускладнює задачу, є проблема обрання конкретного раціонального значення коефіцієнта ризику.

Тут ефективно можуть застосовуватися, зокрема, експертні процедури та теорія корисності, що дає змогу відобразити й врахувати відношення суб’єктів прийняття рішень до ризику тощо.

Читайте також:

1. G2G-модель електронного уряду
2. OSI - Базова Еталонна модель взаємодії відкритих систем
3. Абстрактна модель
4. Абстрактна модель
5. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
6. АДАПТОВАНА ДО РИНКУ СИСТЕМА ФОРМУВАННЯ (НАБОРУ) ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ПЕРСОНАЛУ. ВІДБІР ТА НАЙМАННЯ НА РОБОТУ ПРАЦІВНИКІВ ФІРМИ
7. Алгоритм відшукання оптимального плану.
8. Алгоритм знаходження оптимального плану
9. Алгоритм планування податкових платежів. Вибір оптимального варіанту оподаткування та сплати податків.
10. Алгоритм формування комплексу маркетингових комунікацій
11. Алгоритм формування потенціалу Ф2
12. Алгоритм формування статутного фонду банку

Переглядів: 555