Студопедия
Новини освіти і науки:
МАРК РЕГНЕРУС ДОСЛІДЖЕННЯ: Наскільки відрізняються діти, які виросли в одностатевих союзах


РЕЗОЛЮЦІЯ: Громадського обговорення навчальної програми статевого виховання


ЧОМУ ФОНД ОЛЕНИ ПІНЧУК І МОЗ УКРАЇНИ ПРОПАГУЮТЬ "СЕКСУАЛЬНІ УРОКИ"


ЕКЗИСТЕНЦІЙНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ПОРУШЕННЯ СТАТЕВОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ ПІДЛІТКІВ


Батьківський, громадянський рух в Україні закликає МОН зупинити тотальну сексуалізацію дітей і підлітків


Відкрите звернення Міністру освіти й науки України - Гриневич Лілії Михайлівні


Представництво українського жіноцтва в ООН: низький рівень культури спілкування в соціальних мережах


Гендерна антидискримінаційна експертиза може зробити нас моральними рабами


ЛІВИЙ МАРКСИЗМ У НОВИХ ПІДРУЧНИКАХ ДЛЯ ШКОЛЯРІВ


ВІДКРИТА ЗАЯВА на підтримку позиції Ганни Турчинової та права кожної людини на свободу думки, світогляду та вираження поглядів



Визначення ліквідної позиції банку

Приклад 9.3

Обчислити та проаналізувати стан ліквідної позиції банку за даними таблиці.

Розв’язання

АНАЛІЗ РОЗРИВУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ (ТИС ГРН)

Показник <1 дн 1-7 дн 8-30 дн 1-3 міс 4-6 міс >6 міс Усього
А 10 556 32 226
П 27 539
Розрив лікв-­ті (GL) -1271 -425 -6848
Сук розрив

Дані таблиці свідчать, що в інтервалах 1-7 дн. та 1-3 міс. банк має від’ємний розрив ліквідності. Але нагромаджені в попередні періоди ліквідні кошти дозволяють перекрити від’ємний розрив ліквідності в цих періодах. Тому сукупний розрив ліквідності в кожному із проаналізованих в таблиці інтервалів є додатною величиною. З цієї причини банк має розглянути можливі варіанти додаткового розміщення надмірних ліквідних коштів, особливо в періодах 8—30 дн. та 4-6 міс. Проведений аналіз доз­воляє зробити висновок, що в цілому банк не має проблем з ліквідністю за періодами, аналізованими в табл.

Приклад 9.4

Визначити загальний розрив ліквідності банку за даними табл.

Розв’язання

АНАЛІЗ РЕАЛЬНОГО ТА ПРОГНОЗОВАНОГО РОЗРИВУ ЛІКВІДНОСТІ (ТИС ГРН)

Показник <1 дн 1-7 дн 8-30 дн 1-3 міс 3-6 міс >6 міс Усього
Активи
Пасиви
Розрив ліквідності -1271 -425 -6848
Сукупний розрив 1085 5772 8544 7273 6848 0
Вхідний потік (прогноз)
Вихідний потік (прогноз)
Розрив ліквідності (прогноз) -800 -5600 -2550 -1120 -2650
Сукупний розрив (прогноз) -800 -6400 -3950 -2200 -1530 -2650
Загальний розрив 285 -628 4594 5073 5318 -2650

Як бачимо з даних табл, прогнозований сукупний розрив ліквідності протягом всього планового періоду має від’ємне значення, що свідчить про наявність дефіциту ліквідних коштів в банку. Оскільки банк має реальний надлишок ліквідних коштів, то це дозволяє частково зменшити величину прогнозованого дефіциту. Так, в найближчий день банк має заг надлишок ліквідних коштів у сумі 3365 тис грн, але вже в наступ­ні 7 днів ці кошти розміщуються на ринку, і з урахуванням прог­нозу розрив ліквідності стає від’ємний.

Ця ситуація зберігається впродовж наступних 3 місяців і лише в період 3-6 міс. банк матиме надлишок ліквідних засобів, які повністю використовуються в наступний період. Отже, банку слід розробити план дій, спрямованих на усунення від’ємного розриву ліквідності.


РОЗДІЛ 11. ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ В БАНКУ

Форвардні валютні контракти

Приклад 11.1

Описати механізм укладення та здійснення форвардної угоди за іноземною валютою. Умови: угоду укладено 1 березня на період 120 днів на суму 10 000 $. Спот-курс на дату угоди становив 8,03 грн за долар; ставки за грн – 17%; ставки за доларом - 10%; спот-курс на дату виконання угоди – 8,1210 грн за долар.


Читайте також:

  1. I визначення впливу окремих факторів
  2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
  3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
  4. IV. На четвертому етапі, виходячи із позиції кожної СОБ на матриці АДЛ, вибирають для неї відповідну стратегію.
  5. Ocнoвнi визначення здоров'я
  6. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
  7. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
  8. Алгоритм побудови калібрувального графіка для визначення загального білка сироватки крові
  9. Алгоритм побудови калібрувального графіка для визначення загального білка сироватки крові
  10. Алгоритм формування статутного фонду банку
  11. Альтернативні уявлення щодо макроекономічного регулювання: теорії раціональних сподівань та економіка пропозиції. Крива Лафера.
  12. Аналіз активів банку




Переглядів: 806

<== попередня сторінка | наступна сторінка ==>
Імунізація балансу банку | Яка сторона (покупець чи продавець валюти) дістане вигоду від укладання форвардної угоди за іноземною валютою?

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

  

© studopedia.com.ua При використанні або копіюванні матеріалів пряме посилання на сайт обов'язкове.


Генерація сторінки за: 0.011 сек.