• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Визначення ліквідної позиції банку

Приклад 9.3

Обчислити та проаналізувати стан ліквідної позиції банку за даними таблиці.

Розв’язання

АНАЛІЗ РОЗРИВУ ЛІКВІДНОСТІ БАНКУ (ТИС ГРН)

Дані таблиці свідчать, що в інтервалах 1-7 дн. та 1-3 міс. банк має від’ємний розрив ліквідності. Але нагромаджені в попередні періоди ліквідні кошти дозволяють перекрити від’ємний розрив ліквідності в цих періодах. Тому сукупний розрив ліквідності в кожному із проаналізованих в таблиці інтервалів є додатною величиною. З цієї причини банк має розглянути можливі варіанти додаткового розміщення надмірних ліквідних коштів, особливо в періодах 8—30 дн. та 4-6 міс. Проведений аналіз доз­воляє зробити висновок, що в цілому банк не має проблем з ліквідністю за періодами, аналізованими в табл.

Приклад 9.4

Визначити загальний розрив ліквідності банку за даними табл.

Розв’язання

АНАЛІЗ РЕАЛЬНОГО ТА ПРОГНОЗОВАНОГО РОЗРИВУ ЛІКВІДНОСТІ (ТИС ГРН)

Як бачимо з даних табл, прогнозований сукупний розрив ліквідності протягом всього планового періоду має від’ємне значення, що свідчить про наявність дефіциту ліквідних коштів в банку. Оскільки банк має реальний надлишок ліквідних коштів, то це дозволяє частково зменшити величину прогнозованого дефіциту. Так, в найближчий день банк має заг надлишок ліквідних коштів у сумі 3365 тис грн, але вже в наступ­ні 7 днів ці кошти розміщуються на ринку, і з урахуванням прог­нозу розрив ліквідності стає від’ємний.

Ця ситуація зберігається впродовж наступних 3 місяців і лише в період 3-6 міс. банк матиме надлишок ліквідних засобів, які повністю використовуються в наступний період. Отже, банку слід розробити план дій, спрямованих на усунення від’ємного розриву ліквідності.

РОЗДІЛ 11. ХЕДЖУВАННЯ ВАЛЮТНОГО РИЗИКУ В БАНКУ

Форвардні валютні контракти

Приклад 11.1

Описати механізм укладення та здійснення форвардної угоди за іноземною валютою. Умови: угоду укладено 1 березня на період 120 днів на суму 10 000 $. Спот-курс на дату угоди становив 8,03 грн за долар; ставки за грн – 17%; ставки за доларом - 10%; спот-курс на дату виконання угоди – 8,1210 грн за долар.

Читайте також:

1. I визначення впливу окремих факторів
2. II. Визначення мети запровадження конкретної ВЕЗ з ураху­ванням її виду.
3. II. Мотивація навчальної діяльності. Визначення теми і мети уроку
4. IV. На четвертому етапі, виходячи із позиції кожної СОБ на матриці АДЛ, вибирають для неї відповідну стратегію.
5. Ocнoвнi визначення здоров'я
6. S Визначення оптимального темпу роботи з урахуванням динаміки наростання втоми.
7. Алгебраїчний спосіб визначення точки беззбитковості
8. Алгоритм побудови калібрувального графіка для визначення загального білка сироватки крові
9. Алгоритм побудови калібрувального графіка для визначення загального білка сироватки крові
10. Алгоритм формування статутного фонду банку
11. Альтернативні уявлення щодо макроекономічного регулювання: теорії раціональних сподівань та економіка пропозиції. Крива Лафера.
12. Аналіз активів банку

Переглядів: 802