• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Загальна характеристика задач стохастичного програмування

Задачі та моделі, в яких вихідна інформація задана строго однозначно, називають детермінованими. В реальності ж детерміновані моделі є неадекватними модельованим економічним процесам. Це пояснюється неповнотою, неточністю даних, на основі яких формується модель. В одних випадках деякі параметри моделі (а можливо і всі) носять ймовірнісний характер. Тоді говорять про ситуації пов’язані з ризиком. Ризик – це невід’ємна частина процесу управління; його неможливо уникнути, але можна і потрібно враховувати.

В інших випадках наявна інформація не дозволяє уявити характер зміни параметрів, які характеризують процес, що вивчається. Такі ситуації називають невизначеними. Оптимізаційні задачі, при постановці яких нема вичерпної інформації про її умови, називають стохастичними. Оскільки стохастичні задачі доводиться розв’язувати при недостатній інформації, то це веде до зниження економічної ефективності отриманих рішень.

Для дослідження описаних ситуацій розробляються спеціальні методи, об’єднані в розділі стохастичного програмування, яке вивчає теорію та методи розв’язування умовних екстремальних задач при неповній інформації про її умови.

Розрізняють активне та пасивне стохастичне програмування. Пасивне стохастичне програмування – це сукупність прийомів, які дозволяють знаходити найкращі рішення і екстремальні значення цільових функцій в оптимізаційних задачах з випадковими вихідними даними. Активне стохастичне програмування – це сукупність прийомів, які дозволяють розвивати методи вибору рішень в умовах ризику та невизначеності.

В стохастичному програмуванні досліджуються одноетапні, двохетапні та багатоетапні задачі.

Одноетапними називають задачі, в яких послідовність поступлення вихідної інформації не має значення при виборі рішення. Воно приймається один раз і надалі не коригується.

Двоетапні стохастичні задачі виникають, наприклад, при плануванні випуску продукції у випадку, коли відсутні дані про попит на неї. В такій ситуації спочатку приймається рішення про об’єм випуску на основі наявної інформації з попереднього досвіду (1-й етап), а потім після встановлення попиту приймається коригуюче рішення (2-й етап). При цьому попереднє рішення не повинно виключати можливості його корекції на другому етапі. Крім того, попередній і коригуючий плани узгоджують так, щоб забезпечувалися мінімальні середні витрати за два етапи.

У багатоетапних задачах в міру отримання інформації є можливість неодноразово коригувати рішення.

В умовах обмеженої інформації та невизначеності, управлінські рішення можуть прийматися або без використання кількісних значень ймовірностей або з їх використанням.

На кожному з цих випадків ми зупинимося далі.

Читайте також:

1. I. Загальна характеристика політичної та правової думки античної Греції.
2. II. ВИРОБНИЧА ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕСІЇ
3. II. Морфофункціональна характеристика відділів головного мозку
4. Ni - загальна кількість періодів, протягом яких діє процентна ставка ri.
5. Аварії на хімічно-небезпечних об’єктах та характеристика зон хімічного зараження.
6. Автобіографія. Резюме. Характеристика. Рекомендаційний лист
7. Автокореляційна характеристика системи
8. Алгебраїчне та інсерційне програмування
9. Алгоритм розв’язання задачі
10. Алгоритм розв’язання розподільної задачі
11. Алгоритм розв’язування задачі
12. Алгоритм розв’язування задачі

Переглядів: 1671