1. Відкриваємо файл DATA PRACT.gdt у особистій папці;
2. Будуємо логарифмічну специфікацію багатофакторної регресії: Model/Ordinary least squares;
3. У діалоговому вікні проводимо специфікацію моделі: логарифм змінної Y (I_Y) визначаємо, як залежну змінну (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Dependent variable); логарифми змінних , , , (I_X1, I_X2, I_X3, I_X4) визначаємо одночасно як незалежні змінні (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Independent variable)/OK.
4. У вікні моделі клікаємо: Tests/Heteroskedasticity/White’s test;
5. Результати моделювання необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів клікаємо /Copy/у діалоговому вікні встановлюємо галочку навпроти RTF(MS Word)/OK.
6. Вставляємо результати моделювання у вигляді таблиці у файл практичної роботи: клікаємо правою кнопкою миші/Вставить. Дану таблицю називаємо «Результати тесту Уайта».
7. Після таблиці наводимо її інтерпретацію стосовно наявності гетероскедастичності залишків моделі.