Алгоритм виконання

1. Проводимо процедуру корекції із застосуванням методу Кохрейна-Орката: у основному вікні програми клікаємо Model/Time series/Cochrane-Orcutt;

2. У діалоговому вікні проводимо специфікацію тесту: логарифм змінної (I_X2) визначаємо, як залежну змінну (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Dependent variable); логарифми змінних , (I_X1, I_X4) визначаємо одночасно як незалежні змінні (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Independent variable)/OK.

3. Результати моделювання необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів клікаємо Edit/Copy/у діалоговому вікні встановлюємо галочку навпроти RTF(MS Word)/OK.

4. Вставляємо результати моделювання у вигляді таблиці у файл практичної роботи: клікаємо правою кнопкою миші/Вставить. Дану таблицю називаємо «Результати процедури корекції на автокореляцію залишків із застосуванням методу Кохрейна-Орката».

5. Після таблиці наводимо її інтерпретацію стосовно зміни коефіцієнтів регресії.

У кінці практичної роботи мають міститися висновки стосовно:

1) наявності/відсутності у моделі автокореляції залишків на основі тестів Бреуша-Годфрі та Люанга-Бокса та візуального аналізу полагового розподілу залишків;

2) результатів процедури корекції на автокореляцію залишків із застосуванням методу Кохрейна-Орката, а саме зміни коефіцієнтів моделі.

Перелік питань для самоконтролю:

1. Яким чином перевіряється наявність автокореляції помилок моделі?

2. Які наслідки автокореляції помилок?

3. Автокореляція. Тести на автокореляцію залишків (критерій Дарбіна-Уотсона, тест Бреуша-Годфрі).

4. Оцінювання за наявності автокореляції залишків (процедури Кохрейн-Орката і Хілдрет-Лу).

5. Нелінійний метод найменших квадратів.

Література: [4, 9, 16 ]

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
Проведення процедури корекції на автокореляцію залишків із застосуванням методу Кохрейна-Орката	\|	Практичне заняття 6

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.023 сек.