• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Алгоритм виконання

1. Відкриваємо файл DATA PRACT.gdt у особистій папці;

2. Виходячи з припущення стосовно ендогенності змінної , інструментальні змінні обираємо з лагових значень даної змінної. Для цього будуємо корелограмму для змінної : лівим клацанням виділяємо змінну /Variable/Correlogram/ у діалоговому вікні вибираємо 8 лагів/OK. Отримуємо таблицю та графік автокореляції залишків. Ідентифікуємо інструменти з отриманих лагових значень.

3. Корелограмму необхідно перенести до практичної роботи: на графіку клікаємо правою кнопкою миші/Copy to clipboard/Color, після цього вставляємо корелограмму до практичної роботи. Аналітичну таблицю не потрібно переносити до практичної роботи.

4. Будуємо допоміжну багатофакторну регресію для ендогенної змінної , використовуючи екзогенні змінні та ідентифіковані інструменти: Model/Ordinary least squares;

5. У діалоговому вікні проводимо специфікацію моделі: змінну (X1) визначаємо, як залежну змінну (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Dependent variable); змінні , , (X2, X3, Х4) визначаємо одночасно як незалежні змінні (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Independent variable)/OK.

Крім того, встановлюємо галочку навпроти опції Robust standard errors.

Після цього клацаємо lags. У діалоговому вікні lag order встановлюємо галочку навпроти Lags of dependent variables; далі встановлюємо галочку навпроти пустого поля для вводу номеру лагів / через кому зазначаємо необхідні номери лагів.

6. Результати моделювання необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів клікаємо Copy/у діалоговому вікні встановлюємо галочку навпроти RTF(MS Word)/OK. Дану таблицю називаємо «Допоміжна регресія для змінної Х1».

7. Зберігаємо залишки регресії. Для цього у вікні допоміжної багатофакторної регресії для ендогенної змінної необхідно обрати закладку Save/Residuals/У вікні gretl: variable attributes назву змінної не редагуємо (залишаємо у форматі uhatN, де N – відповідний номер, що присвоюється програмою автоматично).

8. Будуємо багатофакторну регресію для визначення результатів тесту Хаусмана-Ву. Обираємо вкладку Model/Ordinary least squares. У діалоговому вікні проводимо специфікацію моделі: змінну визначаємо, як залежну змінну (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Dependent variable); змінні , , , , uhatN (X1, X2, X3, Х4) визначаємо одночасно як незалежні змінні (за допомогою стрілки переміщуємо у рядок Independent variable)/OK.

Крім того, встановлюємо галочку навпроти опції Robust standard errors.

9. Результати моделювання необхідно перенести до практичної роботи: у вікні результатів клікаємо Copy/у діалоговому вікні встановлюємо галочку навпроти RTF(MS Word)/OK. Дану таблицю називаємо «Результати тесту Хаусмана-Ву».

10. Після таблиці результатів тесту Хаусмана-Ву робимо висновки стосовно статистичної значимості впливу залишків допоміжної регресії на результативну змінну та ендогенності змінної Х1.

Читайте також:

1. I. ОСНОВНІ ЕТАПИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ РОБОТИ
2. III. Виконання бюджету
3. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
4. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
5. III. Вимоги безпеки під час виконання роботи
6. III. ПИТАННЯ ДО ВИКОНАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ
7. IV. Алгоритм вирішення задачі
8. IV. Алгоритм розв’язання задачі
9. IV. Алгоритм розв’язання задачі
10. IV. Алгоритм розв’язання задачі
11. IІІ. Послідовність виконання курсової роботи
12. Qзабезпечення виконання завдань кожним відділом.

Переглядів: 768