Цей критерій спирається одночасно на Мм-Критерій і критерій максимального математичного очікування виграшу. При визначенні оптимальної стратегії за цим критерієм уводиться параметр вірогідності інформації про розподіл імовірностей станів навколишнього середовища, значення якого перебуває в інтервалі [0, 1]. Якщо ступінь вірогідності велика, то домінує критерій максимального математичного очікування виграшу, у противному випадку Мм-Критерій.
Платіжна матриця доповнюється стовпцем, коефіцієнти якого визначаються по формулі:
де u - параметр вірогідності інформації про ймовірності станів навколишнього середовища.
Оптимальною за даним критерієм уважається та стратегія, в якій значення Wi максимально:
W = max Wi
Даний критерій застосовується в наступному випадку:
1. Іінформація про ймовірності станів навколишнього середовища, отримана на основі щодо невеликого числа спостережень і може змінитися;
2. Ухвалене рішення теоретично допускає нескінченно багато реалізацій;