Лекція 9. Аналіз та управління ризиком в економіці.

Регулювання ліквідності банківської системи

Регулювання ліквідності НБУ здійснює ча допомогою економічних нормативів Н4, Н5 та Н6.

Норматив миттєвої ліквідності визначається як співвідношення високоліквідних активів до поточних зобов'язань банку. Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг високоліквідних активів для забезпечення виконання поточних зобов'язань протягом одного операційного дня.

Н 4 = (Ккр + Ка) / (Рп + Ск) * 100%

де Ккр – кошти на кореспондентському рахунку: до розрахунку не включаються кошти, що розміщені в банках, які визнані банкрутами або ліквідовуються за рішенням уповноважених органів або в яких призначена тимчасова адміністрація, або які зареєстровані в офшорних зонах;

Ка – кошти з касі;

Ск – строкові кошти суб'єктів господарювання, фізичних осіб і небанківських фінансових установ, кінцевий строк погашення яких настав.

Нормативне значення нормативу Н4 мас бути не менше ніж 20 відсотків.

Норматив поточної ліквідності визначається як співвідношення активів з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно) до зобов'язань банку з кінцевим строком погашення до 31 дня (включно).

Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів банку для- забезпечення виконання поточного обсягу зобов'язань протягом одного календарного місяця. Норматив поточної ліквідності (Н5) розраховується за такою формулою:

Н5 = А / Зп * 100%

де А – активи банку з кінцевим строком погашення до 31 дня для розрахунку нормативу поточної ліквідності;

Зп – зобов'язання банк)- з кінцевим строком погашення до 31 дня.

Нормативне значення нормативу Н5 має бути не менше ніж 40 відсотків.

Норматив короткострокової ліквідності визначається як співвідношення ліквідних активів до зобов'язань з кінцевим строком погашення до одного року.

Цей норматив установлює мінімально необхідний обсяг активів для забезпечення виконання своїх зобов'язань протягом одного року. Норматив короткострокової ліквідності розраховується за такою формулою:

Н6 = Ал / З1 * 100%

де Ал – ліквідні активи з кінцевим строком погашення до одного року для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності;

З1 – зобов'язання банку з кінцевим строком погашення до одного року для розрахунку нормативу короткострокової ліквідності.

Нормативне значення нормативу Н6 має бути не менше ніж 60 відсотків.

Тема 6.3. Сутність економічного ризику.

План

1. Основні засади якісного аналізу ризику.

2. Система кількісних оцінок економічного ризику.

3. Методи оцінки економічного ризику.

1.1. Невизначеність та ризик.Функціонуючи в умовах ринку, суб’єкт господарювання в кожний момент часу поставлений в умови коли від нього вимагається прийняти певне рішення: розробити шлях досягнення певної мети. І оскільки детермінованих ситуацій в економіці практично не існує, такий підприємець не може на 100% бути впевненим, що обраний ним шлях приведе до поставленої мети, тобто підприємець постійно стикається із ситуацією невизначеності.

Невизначеність – це ситуація, в якій імовірність отримання результатів прийнятого рішення невідома, в окремих випадках невідомий і весь спектр наслідків такого рішення.

Виробляти рішення в ситуації невизначеності підприємцю не тільки не вигідно, але й загрозливо, тому основною вимогою є переведення невизначеності в ризик.

Ризик – це ситуація, коли результат здійснення певного процесу не відомий, але відомі, його можливі альтернативні наслідки і достатньо інформації для того, щоб оцінити ймовірність настання цих наслідків.

Прикладом ситуації невизначеності є формування цін на сільськогосподарську продукцію у форвардних контрактах; рішення менеджера сільськогосподарського підприємства завтра косити траву на сіно, хоча він невпевнений, що в дні покосу не буде опадів. Згідно з багаторічними спостереженнями він з’ясував, що ймовірність дощу в цей період становить 40%.

Якщо відмінність між ризиком і невизначеністю при прийнятті рішень зобразити графічно, то можливі такі ситуації:

А В Б

А – точка, що характеризує рішення, які приймаються тільки в умовах невизначеності.

Б – точка, в якій приймаються рішення в ситуації ризику.

В – коли підприємець має певну інформацію про потрібну йому подію, або доступ до такої інформації і має можливість зробити висновки про ймовірність того чи іншого результату.

Найчастіше в господарській практиці підприємець приймає рішення в ситуації В. Необхідною умовою ефективності прийняття рішення є перехід менеджера з точки В в точку Б.

Основним і першим правилом поведінки підприємця є таке: - не уникати ризику, а передбачувати його, намагаючись знизити до найбільш низького рівня.

Читайте також:

<== попередня сторінка	\|	наступна сторінка ==>
	\|	Поняття ризику. Алгоритм оцінки й обґрунтування господарського ризику.

Не знайшли потрібну інформацію? Скористайтесь пошуком google:

Генерація сторінки за: 0.012 сек.