• Гідрологія і Гідрометрія
• Господарське право
• Економіка будівництва
• Економіка природокористування
• Економічна теорія
• Земельне право
• Історія України
• Кримінально виконавче право
• Медична радіологія
• Методи аналізу
• Міжнародне приватне право
• Міжнародний маркетинг
• Основи екології
• Предмет Політологія
• Соціальне страхування
• Технічні засоби організації дорожнього руху
• Товарознавство продовольчих товарів

Імітаційна модель оцінки ризику

Суть імітаційного моделювання полягає в корегуванні грошових потоків і наступному розрахунку ЧПВ для всіх можливих сценаріїв розвитку інвестиційного проекту.

Послідовність аналізу:

1. За кожним проектом будують на підставі експертних оцінок три можливі варіанти розвитку: песимістичний, оптимістичний і найбільш імовірний.
2. З кожного варіанта розраховується ЧПВ, тобто отримуємо ЧПВ_о, ЧПВ_п, ЧПВ_н.і.
3. З кожного варіанта розраховується розмах варіації ЧПВ за формулою:

(5.3)

З двох порівнюваних варіантів більш ризикованим вважається той, у якого розмах ЧПВ більший.

Відповідно до іншого підходу у використанні імітаційної моделі кожному сценарію присвоюється імовірність його здійснення. Для кожного інвестиційного проекту розраховуються імовірнісне значення ЧПВ, зважене за ймовірностями, і середньоквадратичне відхилення.

; (5.4)

. (5.5)

Проект з великим значенням s_ЧПВ - стандартного відхилення – вважається більш ризикованим.

Читайте також:

1. G2G-модель електронного уряду
2. OSI - Базова Еталонна модель взаємодії відкритих систем
3. Абстрактна модель
4. Абстрактна модель
5. Абстрактна модель оптимального планування виробництва
6. Абстрактна небезпека і концепція допустимого ризику.
7. Американська модель соціальної відповідальності
8. Аналiз ризику методами iмiтацiйного моделювання
9. Аналіз відхилень – основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
10. Аналіз відхилень — основний інструмент оцінки діяльності центрів відповідальності
11. Аналіз втрат від маркетингового ризику
12. Аналіз кредитного ризику банку

Переглядів: 678